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Curso

Análise Intermediária de Portfólio em R

IntermediárioNível de habilidade

Atualizado 06/2020

Aprofunde suas habilidades em finanças com R para testar, analisar e otimizar portfólios financeiros.

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Descrição do curso

Este curso aprofunda os conceitos fundamentais de Introduction to Portfolio Analysis in R e explora tópicos avançados no processo de otimização de portfólio. É essencial que analistas ou gestores de portfólio compreendam todas as dimensões do problema de otimização para tomar decisões informadas. Neste curso, você vai aprender uma abordagem quantitativa para aplicar os princípios da teoria moderna de portfólios: especificar um portfólio, definir restrições e objetivos, resolver o problema e analisar os resultados. O curso utiliza o pacote R PortfolioAnalytics para resolver problemas de otimização de portfólio com restrições e objetivos complexos que refletem desafios do mundo real.

Pré-requisitos

Introduction to Portfolio Analysis in R

1

Introduction and Portfolio Theory

This chapter will give you a brief review of Modern Portfolio Theory and introduce you to the PortfolioAnalytics package by solving a couple portfolio optimization problems.

Welcome to the course!

Load the PortfolioAnalytics package

Solve a simple portfolio optimization problem

Visualize results

Modern Portfolio Theory objective

Defining risk

Challenges of portfolio optimization

Quadratic utility

Maximize quadratic utility function

Introduction to PortfolioAnalytics

Key design goals

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2

Portfolio Optimization Workflow

The focus of this chapter is a detailed overview of the recommended workflow for solving portfolio optimization problems with PortfolioAnalytics. You will learn how to create a portfolio specification, add constraints, objectives, run the optimization, and analyze the results of the optimization output.

Portfolio specification, constraints, and objectives

Create a portfolio specification

Add constraints

Add objectives

Running optimizations

Single-Period optimization

Optimization with periodic rebalancing

Global solvers

Analyzing optimization results

Objective measure values

Optimal weights

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3

Objective Functions and Moment Estimation

In this chapter, you will learn about estimating moments, characteristics of the distribution of asset returns, as well as custom objective functions.

Introduction to moments

Sample moment estimates

Advanced moment estimates

Method for estimating moments

Custom moment functions

Define a custom moment function

Optimization with custom moment function

Objective functions

Custom objective function

Optimization with custom objective function

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4

Application

In the final chapter of the course, you will solve a portfolio optimization problem that mimics a real world real world example of constructing a portfolio of hedge fund strategy with different style definitions.

Application

Compute benchmark returns

Define the portfolio optimization problem

Optimization backtest

Backtest with periodic rebalancing

Refine constraints and objectives

Do improved estimates lead to improved performance?

Analyze results and compare to benchmark

Congratulations!

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Análise Intermediária de Portfólio em R

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