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Descrição do curso
Este curso aprofunda os conceitos fundamentais de Introduction to Portfolio Analysis in R e explora tópicos avançados no processo de otimização de portfólio. É essencial que analistas ou gestores de portfólio compreendam todas as dimensões do problema de otimização para tomar decisões informadas. Neste curso, você vai aprender uma abordagem quantitativa para aplicar os princípios da teoria moderna de portfólios: especificar um portfólio, definir restrições e objetivos, resolver o problema e analisar os resultados. O curso utiliza o pacote R PortfolioAnalytics para resolver problemas de otimização de portfólio com restrições e objetivos complexos que refletem desafios do mundo real.
Pré-requisitos
Programa de estudos
Conteúdo do curso
1
Introdução e Teoria de Portfólio
Este capítulo traz uma revisão breve da Teoria Moderna de Portfólios e apresenta o pacote PortfolioAnalytics resolvendo alguns problemas de otimização de portfólio.
- Bem-vindo(a) ao curso!50 XP
- Carregue o pacote PortfolioAnalytics100 XP
- Resolva um problema simples de otimização de portfólio100 XP
- Visualizar resultados100 XP
- Objetivo da Moderna Teoria de Carteiras50 XP
- Definindo risco50 XP
- Desafios da otimização de portfólios50 XP
- Utilidade quadrática50 XP
- Maximizar função utilidade quadrática100 XP
- Introdução ao PortfolioAnalytics50 XP
- Principais objetivos de design50 XP
2
Fluxo de Trabalho de Otimização de Portfólio
Este capítulo oferece uma visão detalhada do fluxo de trabalho recomendado para resolver problemas de otimização de portfólio com o PortfolioAnalytics. Você vai aprender a criar uma especificação de portfólio, adicionar restrições, objetivos, executar a otimização e analisar os resultados gerados.
3
Funções Objetivo e Estimativa de Momentos
Neste capítulo, você vai aprender sobre a estimativa de momentos, as características da distribuição dos retornos de ativos e também sobre funções objetivo personalizadas.
4
Aplicação
No capítulo final, você vai resolver um problema de otimização de portfólio que imita um exemplo do mundo real: a construção de um portfólio de estratégias de hedge funds com diferentes definições de estilo.
R
Análise Intermediária de Portfólio em R
Curso
concluído
