After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
코스 설명
이 강의는 'Introduction to Portfolio Analysis in R'에서 다룬 기초 개념을 바탕으로, 포트폴리오 최적화 과정의 고급 개념을 탐구합니다. 애널리스트나 포트폴리오 매니저가 정보에 기반한 결정을 내리려면 포트폴리오 최적화 문제의 모든 측면을 이해하는 것이 중요합니다. 이 강의에서는 현대 포트폴리오 이론의 원칙을 정량적으로 적용해 포트폴리오를 정의하고, 제약과 목표를 설정하며, 문제를 해결하고, 결과를 분석하는 방법을 배웁니다. 본 강의는 R 패키지인 PortfolioAnalytics를 사용해, 실제 문제를 반영한 복잡한 제약과 목표를 갖는 포트폴리오 최적화 문제를 해결합니다.
사전 요구 사항
커리큘럼
코스 개요
1
소개와 포트폴리오 이론
이 장에서는 현대 포트폴리오 이론을 간단히 복습하고, 몇 가지 포트폴리오 최적화 문제를 풀어 보면서 PortfolioAnalytics 패키지를 소개합니다.
2
포트폴리오 최적화 워크플로
이 장의 초점은 PortfolioAnalytics로 포트폴리오 최적화 문제를 해결하기 위한 권장 워크플로를 자세히 살펴보는 것입니다. 포트폴리오 사양을 만들고, 제약과 목표를 추가하고, 최적화를 실행한 뒤, 최적화 결과를 분석하는 방법을 배우게 됩니다.
3
목표 함수와 모멘트 추정
이 장에서는 자산 수익률 분포의 특성과 모멘트 추정 방법, 그리고 사용자 정의 목표 함수에 대해 학습합니다.
4
응용
마지막 장에서는 서로 다른 스타일 정의를 가진 헤지 펀드 전략 포트폴리오를 구성하는, 실제 사례를 모사한 포트폴리오 최적화 문제를 해결합니다.
R
R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
코스
완료
