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コース

Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析

中級スキルレベル

更新日 2020/06

Rでの金融スキルを高め、ポートフォリオのバックテスト、分析、最適化を行いましょう。

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RApplied Finance

5時間

12 ビデオ

42 演習

3,250 XP

12,630

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コース説明

このコースは「Introduction to Portfolio Analysis in R」で学んだ基礎を踏まえ、ポートフォリオ最適化プロセスの高度な概念を扱います。アナリストやポートフォリオマネージャーにとって、最適化課題のあらゆる側面を理解し、十分な根拠に基づいて意思決定することが重要です。本コースでは、Modern Portfolio Theoryの原則を定量的に適用し、ポートフォリオの仕様を定め、制約と目的を設定し、問題を解き、結果を分析する方法を学びます。実務に近い複雑な制約や目的を伴うポートフォリオ最適化問題を解くために、RパッケージのPortfolioAnalyticsを使用します。

前提条件

Introduction to Portfolio Analysis in R

1

Introduction and Portfolio Theory

This chapter will give you a brief review of Modern Portfolio Theory and introduce you to the PortfolioAnalytics package by solving a couple portfolio optimization problems.

Welcome to the course!

Load the PortfolioAnalytics package

Solve a simple portfolio optimization problem

Visualize results

Modern Portfolio Theory objective

Defining risk

Challenges of portfolio optimization

Quadratic utility

Maximize quadratic utility function

Introduction to PortfolioAnalytics

Key design goals

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2

Portfolio Optimization Workflow

The focus of this chapter is a detailed overview of the recommended workflow for solving portfolio optimization problems with PortfolioAnalytics. You will learn how to create a portfolio specification, add constraints, objectives, run the optimization, and analyze the results of the optimization output.

Portfolio specification, constraints, and objectives

Create a portfolio specification

Add constraints

Add objectives

Running optimizations

Single-Period optimization

Optimization with periodic rebalancing

Global solvers

Analyzing optimization results

Objective measure values

Optimal weights

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3

Objective Functions and Moment Estimation

In this chapter, you will learn about estimating moments, characteristics of the distribution of asset returns, as well as custom objective functions.

Introduction to moments

Sample moment estimates

Advanced moment estimates

Method for estimating moments

Custom moment functions

Define a custom moment function

Optimization with custom moment function

Objective functions

Custom objective function

Optimization with custom objective function

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4

Application

In the final chapter of the course, you will solve a portfolio optimization problem that mimics a real world real world example of constructing a portfolio of hedge fund strategy with different style definitions.

Application

Compute benchmark returns

Define the portfolio optimization problem

Optimization backtest

Backtest with periodic rebalancing

Refine constraints and objectives

Do improved estimates lead to improved performance?

Analyze results and compare to benchmark

Congratulations!

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