Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析

このコースは「Introduction to Portfolio Analysis in R」で学んだ基礎を踏まえ、ポートフォリオ最適化プロセスの高度な概念を扱います。アナリストやポートフォリオマネージャーにとって、最適化課題のあらゆる側面を理解し、十分な根拠に基づいて意思決定することが重要です。本コースでは、Modern Portfolio Theoryの原則を定量的に適用し、ポートフォリオの仕様を定め、制約と目的を設定し、問題を解き、結果を分析する方法を学びます。実務に近い複雑な制約や目的を伴うポートフォリオ最適化問題を解くために、RパッケージのPortfolioAnalyticsを使用します。