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コース説明
このコースは「Introduction to Portfolio Analysis in R」で学んだ基礎を踏まえ、ポートフォリオ最適化プロセスの高度な概念を扱います。アナリストやポートフォリオマネージャーにとって、最適化課題のあらゆる側面を理解し、十分な根拠に基づいて意思決定することが重要です。本コースでは、Modern Portfolio Theoryの原則を定量的に適用し、ポートフォリオの仕様を定め、制約と目的を設定し、問題を解き、結果を分析する方法を学びます。実務に近い複雑な制約や目的を伴うポートフォリオ最適化問題を解くために、RパッケージのPortfolioAnalyticsを使用します。
前提条件
カリキュラム
コース概要
1
導入とポートフォリオ理論
この章では、Modern Portfolio Theoryを簡単に復習し、いくつかの最適化問題を実際に解きながら、PortfolioAnalyticsパッケージの使い方を紹介します。
2
ポートフォリオ最適化のワークフロー
この章の主題は、PortfolioAnalyticsでポートフォリオ最適化問題を解くための推奨ワークフローを詳しく解説することです。ポートフォリオの仕様作成、制約と目的の追加、最適化の実行、そして最適化結果の分析までを順を追って学びます。
3
目的関数とモーメント推定
この章では、資産リターン分布のモーメント推定や特徴、さらにカスタムの目的関数について学びます。
4
応用
最終章では、実務を想定したヘッジファンド戦略のスタイル定義が異なる複数戦略でポートフォリオを構築する例にならい、ポートフォリオ最適化問題を解いていきます。
R
Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
コース修了
