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Cours

Analyse de portefeuille intermédiaire en R

IntermédiaireNiveau de compétence

Actualisé 06/2020

Développez vos compétences en finance pour effectuer des backtests, analyser et optimiser des portefeuilles financiers.

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Description du cours

Ce cours s’appuie sur les notions essentielles du cours Introduction à l’analyse de portefeuille en R et explore des concepts avancés du processus d’optimisation de portefeuille. Il est crucial, pour un analyste ou un gestionnaire de portefeuille, de maîtriser toutes les facettes du problème d’optimisation afin de prendre des décisions éclairées. Dans ce cours, vous apprendrez une approche quantitative pour appliquer les principes de la théorie moderne du portefeuille afin de spécifier un portefeuille, définir des contraintes et des objectifs, résoudre le problème et analyser les résultats. Ce cours utilise le package R PortfolioAnalytics pour résoudre des problèmes d’optimisation de portefeuille avec des contraintes et des objectifs complexes, similaires aux problématiques réelles.

Prérequis

Introduction to Portfolio Analysis in R

1

Introduction and Portfolio Theory

This chapter will give you a brief review of Modern Portfolio Theory and introduce you to the PortfolioAnalytics package by solving a couple portfolio optimization problems.

Welcome to the course!

Load the PortfolioAnalytics package

Solve a simple portfolio optimization problem

Visualize results

Modern Portfolio Theory objective

Defining risk

Challenges of portfolio optimization

Quadratic utility

Maximize quadratic utility function

Introduction to PortfolioAnalytics

Key design goals

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2

Portfolio Optimization Workflow

The focus of this chapter is a detailed overview of the recommended workflow for solving portfolio optimization problems with PortfolioAnalytics. You will learn how to create a portfolio specification, add constraints, objectives, run the optimization, and analyze the results of the optimization output.

Portfolio specification, constraints, and objectives

Create a portfolio specification

Add constraints

Add objectives

Running optimizations

Single-Period optimization

Optimization with periodic rebalancing

Global solvers

Analyzing optimization results

Objective measure values

Optimal weights

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3

Objective Functions and Moment Estimation

In this chapter, you will learn about estimating moments, characteristics of the distribution of asset returns, as well as custom objective functions.

Introduction to moments

Sample moment estimates

Advanced moment estimates

Method for estimating moments

Custom moment functions

Define a custom moment function

Optimization with custom moment function

Objective functions

Custom objective function

Optimization with custom objective function

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4

Application

In the final chapter of the course, you will solve a portfolio optimization problem that mimics a real world real world example of constructing a portfolio of hedge fund strategy with different style definitions.

Application

Compute benchmark returns

Define the portfolio optimization problem

Optimization backtest

Backtest with periodic rebalancing

Refine constraints and objectives

Do improved estimates lead to improved performance?

Analyze results and compare to benchmark

Congratulations!

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Analyse de portefeuille intermédiaire en R

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