Après avoir suivi ces cours, je me sens confiant dans la création de visualisations et de tableaux de bord professionnels.
Shoebur RahmanSpécialiste des marchés publics, Giz Bangladesh
Description du cours
Ce cours s’appuie sur les notions essentielles du cours Introduction à l’analyse de portefeuille en R et explore des concepts avancés du processus d’optimisation de portefeuille. Il est crucial, pour un analyste ou un gestionnaire de portefeuille, de maîtriser toutes les facettes du problème d’optimisation afin de prendre des décisions éclairées. Dans ce cours, vous apprendrez une approche quantitative pour appliquer les principes de la théorie moderne du portefeuille afin de spécifier un portefeuille, définir des contraintes et des objectifs, résoudre le problème et analyser les résultats. Ce cours utilise le package R PortfolioAnalytics pour résoudre des problèmes d’optimisation de portefeuille avec des contraintes et des objectifs complexes, similaires aux problématiques réelles.
Prérequis
Programme de formation
Plan du cours
1
Introduction et théorie du portefeuille
Ce chapitre vous proposera un bref rappel de la théorie moderne du portefeuille et vous présentera le package PortfolioAnalytics en résolvant quelques problèmes d’optimisation de portefeuille.
- Bienvenue dans le cours !50 XP
- Charger le package PortfolioAnalytics100 XP
- Résoudre un problème simple d’optimisation de portefeuille100 XP
- Visualiser les résultats100 XP
- Objectif de la théorie moderne du portefeuille50 XP
- Définir le risque50 XP
- Les défis de l’optimisation de portefeuille50 XP
- Utilité quadratique50 XP
- Maximiser une fonction d’utilité quadratique100 XP
- Introduction à PortfolioAnalytics50 XP
- Objectifs de conception clés50 XP
2
Flux de travail d’optimisation de portefeuille
Ce chapitre propose un aperçu détaillé du flux de travail recommandé pour résoudre des problèmes d’optimisation de portefeuille avec PortfolioAnalytics. Vous apprendrez à créer une spécification de portefeuille, ajouter des contraintes et des objectifs, lancer l’optimisation, puis analyser les résultats de la sortie d’optimisation.
3
Fonctions objectif et estimation des moments
Dans ce chapitre, vous verrez comment estimer les moments et décrire les caractéristiques de la distribution des rendements des actifs, ainsi que définir des fonctions objectif personnalisées.
4
Application
Dans le dernier chapitre du cours, vous résoudrez un problème d’optimisation de portefeuille qui reproduit un exemple réaliste de construction d’un portefeuille de stratégies de hedge funds avec différentes définitions de style.
R
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Cours
terminé
