Analisi di portafoglio intermedia in R

Questo capitolo offre una panoramica dettagliata del workflow consigliato per risolvere problemi di ottimizzazione del portafoglio con PortfolioAnalytics. Imparerai a creare una specifica di portafoglio, aggiungere vincoli, obiettivi, eseguire l’ottimizzazione e analizzare i risultati prodotti dall’ottimizzazione.

In questo capitolo imparerai a stimare i momenti, a riconoscere le caratteristiche della distribuzione dei rendimenti degli asset e a definire funzioni obiettivo personalizzate.

Nel capitolo finale del corso risolverai un problema di ottimizzazione che riproduce un esempio reale di costruzione di un portafoglio di strategie hedge fund con diverse definizioni di stile.