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Descrizione del corso
Questo corso si basa sui concetti fondamentali di Introduction to Portfolio Analysis in R ed esplora temi avanzati nel processo di ottimizzazione del portafoglio. Per un analista o un gestore è essenziale comprendere tutti gli aspetti del problema di ottimizzazione del portafoglio per prendere decisioni informate. In questo corso imparerai un approccio quantitativo per applicare i principi della moderna teoria di portafoglio: specificare un portafoglio, definire vincoli e obiettivi, risolvere il problema e analizzare i risultati. Useremo il pacchetto R PortfolioAnalytics per risolvere problemi di ottimizzazione del portafoglio con vincoli e obiettivi complessi che riflettono casi reali.
Prerequisiti
Programma
Struttura del corso
1
Introduzione e Teoria del Portafoglio
Questo capitolo offre un breve ripasso della Modern Portfolio Theory e ti introduce al pacchetto PortfolioAnalytics risolvendo un paio di problemi di ottimizzazione di portafoglio.
- Benvenuto al corso!50 XP
- Carica il pacchetto PortfolioAnalytics100 XP
- Risolvi un semplice problema di ottimizzazione di portafoglio100 XP
- Visualizza i risultati100 XP
- Obiettivo della Modern Portfolio Theory50 XP
- Definire il rischio50 XP
- Sfide dell'ottimizzazione di portafoglio50 XP
- Utilità quadratica50 XP
- Massimizza la funzione di utilità quadratica100 XP
- Introduzione a PortfolioAnalytics50 XP
- Obiettivi chiave di progettazione50 XP
2
Workflow di ottimizzazione del portafoglio
Questo capitolo offre una panoramica dettagliata del workflow consigliato per risolvere problemi di ottimizzazione del portafoglio con PortfolioAnalytics. Imparerai a creare una specifica di portafoglio, aggiungere vincoli, obiettivi, eseguire l’ottimizzazione e analizzare i risultati prodotti dall’ottimizzazione.
3
Funzioni obiettivo e stima dei momenti
In questo capitolo imparerai a stimare i momenti, a riconoscere le caratteristiche della distribuzione dei rendimenti degli asset e a definire funzioni obiettivo personalizzate.
4
Applicazione
Nel capitolo finale del corso risolverai un problema di ottimizzazione che riproduce un esempio reale di costruzione di un portafoglio di strategie hedge fund con diverse definizioni di stile.
R
Analisi di portafoglio intermedia in R
Corso
completato
