Build your ultimate AI agent
Opis kursu
Ten kurs omawia podstawy handlu finansowego i prezentuje, jak korzystać z pakietu quantstrat do budowania strategii transakcyjnych opartych na sygnałach w R. Nauczysz się konfigurować strategię quantstrat, stosować przekształcenia danych rynkowych zwane wskaźnikami, tworzyć sygnały na podstawie interakcji tych wskaźników, a także symulować zlecenia. Na końcu dowiesz się, jak analizować wyniki zarówno pod kątem statystycznym, jak i wizualnym.
Wymagania wstępne
Program kursu
Plan kursu
1
Podstawy handlu
W tym rozdziale poznasz definicję handlu, różne filozofie inwestowania oraz typowe pułapki, na które warto uważać. Rozdział omawia zarówno handel oparty na momentum, jak i na oscylacji, wraz z wyrażeniami pozwalającymi rozpoznać te podejścia. Dowiesz się, czym jest przetrenowanie modelu i jak go unikać, jak pozyskiwać i wizualizować dane finansowe oraz jak używać jednego z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w handlu.
- Dlaczego ludzie handlują?50 XP
- Rozpoznawanie filozofii handlu – I50 XP
- Rozpoznawanie filozofii handlowych – część II50 XP
- Rozpoznawanie filozofii tradingowych – III50 XP
- Pułapki różnych systemów tradingowych50 XP
- Jak zapobiegać przeuczeniu50 XP
- Pobieranie danych finansowych50 XP
- Wizualizacja danych finansowych100 XP
- Dodawanie wskaźników do danych finansowych50 XP
- Dodawanie średniej kroczącej do danych finansowych100 XP
2
Szablon strategii quantstrat
Zanim zaczniesz budować strategię, pakiet quantstrat wymaga zainicjowania kilku ustawień. W tym rozdziale nauczysz się, jak to zrobić. Poznasz szereg funkcji służących do inicjowania strefy czasowej, waluty i instrumentów, na których będziesz pracować, a także różnych mechanizmów quantstrat umożliwiających przeprowadzanie analiz. Po ukończeniu rozdziału będziesz wiedzieć, jak skonfigurować plik inicjalizacyjny quantstrat i jak go modyfikować.
3
Wskaźniki
Wskaźniki są kluczowym elementem każdej strategii transakcyjnej. Są to przekształcenia danych rynkowych, które pozwalają lepiej zrozumieć ogólne zachowanie rynku – zwykle kosztem pewnego opóźnienia względem bieżących notowań. W tym rozdziale będziesz pracować zarówno ze wskaźnikami trendowymi, jak i oscylacyjnymi. Nauczysz się też korzystać z gotowych wskaźników dostępnych w innych bibliotekach oraz zaimplementować własny.
4
Sygnały
Budując strategię w quantstrat, chcesz obserwować, jak rynek oddziałuje na wskaźniki i jak wskaźniki oddziałują na siebie nawzajem. W tym rozdziale dowiesz się, jak wskaźniki generują sygnały w quantstrat. Sygnały to interakcje między danymi rynkowymi a wskaźnikami lub między samymi wskaźnikami. W quantstrat wyróżniamy cztery typy sygnałów: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold i sigFormula. Po ukończeniu rozdziału będziesz znać wszystkie te typy, rozumieć ich działanie i wiedzieć, jak ich używać.
5
Reguły
W tym rozdziale nauczysz się kształtować transakcje w momencie, gdy zdecydujesz się zareagować na sygnał. Rozdział zawiera podstawowe wprowadzenie do reguł oraz omawia, jak otwierać i zamykać pozycje. Dowiesz się też, jak przekazywać dane wejściowe do funkcji wyznaczających wielkość zlecenia. Po ukończeniu rozdziału będziesz rozumieć, jak działają reguły, i będziesz wiedzieć, gdzie szukać dalszej wiedzy na ten temat.
6
Analiza wyników
Po zbudowaniu strategii w quantstrat niezbędna jest umiejętność analizy jej wyników. Właśnie temu poświęcony jest ten rozdział. Nauczysz się odczytywać kluczowe statystyki transakcyjne i śledzić wyniki strategii w czasie. Dowiesz się też, jak na dwa różne sposoby obliczyć wskaźnik zysku do ryzyka, czyli współczynnik Sharpe'a. To ostatni rozdział kursu.
R
Handel finansowy w R
Kurs
ukończony
