Analityk ilościowy w R

Poznaj podstawowe struktury danych, takie jak listy i data frames, i zastosuj tę wiedzę bezpośrednio do przykładów finansowych.

Poznaj działanie dat w R i odkryj świat instrukcji if, pętli i funkcji na przykładach finansowych.

Opanuj manipulację danymi szeregów czasowych w R: import, podsumowanie i filtrowanie z zoo, lubridate i xts.

Dowiedz się, jak uzyskiwać dostęp do danych finansowych z plików lokalnych oraz źródeł internetowych.

Poznaj kluczowe techniki potrzebne do wyciągania wartościowych wniosków z danych szeregów czasowych.

Zostań ekspertem w dopasowywaniu modeli ARIMA (autoregresyjnych zintegrowanych średnich ruchomych) do danych szeregów czasowych w R.

Wzmocnij wiedzę o zagadnieniach z kursu Manipulating Time Series in R, pracując na rzeczywistych danych z case study.

Naucz się prognozować przyszłość za pomocą prognozowania szeregów czasowych w R, w tym modeli ARIMA i metod wygładzania wykładniczego.

Naucz się wizualizować szeregi czasowe w R, a potem przećwicz to na studium przypadku wyboru akcji.

Zastosuj umiejętności z zakresu finansów i R do backtestingu, analizy i optymalizacji portfeli finansowych.

Rozwiń swoje umiejętności finansowe R, aby testować historycznie, analizować i optymalizować portfele finansowe.

Learn to use R to develop models to evaluate and analyze bonds as well as protect them from interest rate changes.

Stosuj modelowanie statystyczne w praktyce, używając regresji logistycznej i drzew decyzyjnych do modelowania ryzyka kredytowego.

Pracuj z seriami zwrotów czynnikowych ryzyka, badaj ich właściwości empiryczne i szacuj wartość zagrożoną.

Ten kurs omawia podstawy handlu finansowego i użycia quantstrat do budowy strategii handlowych opartych na sygnałach.