Build your ultimate AI agent
Описание курса
Этот курс опирается на базовые концепции из курса «Введение в анализ портфеля в R» и рассматривает продвинутые аспекты процесса оптимизации портфеля. Аналитику или портфельному менеджеру важно понимать все стороны задачи оптимизации портфеля, чтобы принимать обоснованные решения. В этом курсе вы освоите количественный подход к применению принципов современной теории портфеля: научитесь задавать спецификацию портфеля, определять ограничения и целевые функции, решать задачу оптимизации и анализировать полученные результаты. В курсе используется пакет R PortfolioAnalytics для решения задач оптимизации портфеля со сложными ограничениями и целевыми функциями, отражающими реальные практические задачи.
Предварительные требования
Программа
Структура курса
1
Введение и теория портфеля
В этой главе вы кратко повторите основы современной теории портфеля и познакомитесь с пакетом PortfolioAnalytics, решив несколько задач оптимизации портфеля.
- Добро пожаловать на курс!50 XP
- Загрузка пакета PortfolioAnalytics100 XP
- Решение простой задачи оптимизации портфеля100 XP
- Визуализация результатов100 XP
- Цель современной теории портфеля50 XP
- Определение риска50 XP
- Сложности оптимизации портфеля50 XP
- Квадратичная функция полезности50 XP
- Максимизация функции квадратичной полезности100 XP
- Введение в PortfolioAnalytics50 XP
- Ключевые цели разработки50 XP
2
Рабочий процесс оптимизации портфеля
Эта глава посвящена подробному обзору рекомендуемого рабочего процесса при решении задач оптимизации портфеля с помощью PortfolioAnalytics. Вы научитесь создавать спецификацию портфеля, добавлять ограничения и целевые функции, запускать оптимизацию и анализировать её результаты.
3
Целевые функции и оценка моментов
В этой главе вы познакомитесь с методами оценки моментов и характеристиками распределения доходностей активов, а также с пользовательскими целевыми функциями.
4
Практическое применение
В завершающей главе курса вы решите задачу оптимизации портфеля, которая воспроизводит реальный пример построения портфеля из стратегий хедж-фондов с различными стилевыми характеристиками.
R
Промежуточный анализ портфеля в R
Курс
завершён
