Перейти к основному содержимому
ДомR

Course

Intermediate Portfolio Analysis in R

СреднийУровень мастерства
Обновлено 06.2020
Advance you R finance skills to backtest, analyze, and optimize financial portfolios.
Начать Курс Бесплатно
RApplied Finance5 ч12 videos42 Exercises3,250 XP12,552Свидетельство о достижениях

Создайте бесплатный аккаунт

или

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования, нашу Политику конфиденциальности и подтверждаете, что ваши данные хранятся в США.

Пользуется популярностью среди обучающихся в тысячах компаний.

Group

Обучение двух или более человек?

Попробуйте DataCamp for Business

Описание курса

This course builds on the fundamental concepts from Introduction to Portfolio Analysis in R and explores advanced concepts in the portfolio optimization process. It is critical for an analyst or portfolio manager to understand all aspects of the portfolio optimization problem to make informed decisions. In this course, you will learn a quantitative approach to apply the principles of modern portfolio theory to specify a portfolio, define constraints and objectives, solve the problem, and analyze the results. This course will use the R package PortfolioAnalytics to solve portfolio optimization problems with complex constraints and objectives that mirror real world problems.

Предварительные требования

Introduction to Portfolio Analysis in R
1

Introduction and Portfolio Theory

This chapter will give you a brief review of Modern Portfolio Theory and introduce you to the PortfolioAnalytics package by solving a couple portfolio optimization problems.
Начало Главы
2

Portfolio Optimization Workflow

The focus of this chapter is a detailed overview of the recommended workflow for solving portfolio optimization problems with PortfolioAnalytics. You will learn how to create a portfolio specification, add constraints, objectives, run the optimization, and analyze the results of the optimization output.
Начало Главы
3

Objective Functions and Moment Estimation

4

Application

In the final chapter of the course, you will solve a portfolio optimization problem that mimics a real world real world example of constructing a portfolio of hedge fund strategy with different style definitions.
Начало Главы
Intermediate Portfolio Analysis in R
Курс
завершен

Получите свидетельство о достижениях

Добавьте эти данные в свой профиль LinkedIn, резюме или CV.
Поделитесь этим в социальных сетях и в своем отчете об оценке эффективности работы.Запишитесь Прямо Сейчас

Присоединяйтесь 19 миллионов учащихся и начните Intermediate Portfolio Analysis in R сегодня!

Создайте бесплатный аккаунт

или

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования, нашу Политику конфиденциальности и подтверждаете, что ваши данные хранятся в США.

Развивайте свои навыки работы с данными с помощью DataCamp для мобильных устройств.

Успевайте в обучении на ходу с помощью наших мобильных курсов и ежедневных 5-минутных заданий по программированию.