R ile Finansal Alım Satım

Bir strateji oluşturmadan önce, quantstrat paketi bazı ayarların yapılmasını gerektirir. Bu bölümde bunun nasıl yapıldığını öğreneceksin. Zaman dilimi, para birimi, çalışacağın enstrümanlar gibi başlatmaya yönelik işlevlerin yanı sıra, analiz yapabilmesini sağlayan quantstrat çerçevelerini ele alacaksın. Bunları tamamladıktan sonra bir quantstrat başlangıç dosyası kurabilecek ve nasıl değiştirileceğini bileceksin.

Göstergeler alım satım stratejin için kritiktir. Bunlar, genel davranışı daha net anlamanı sağlayan, genellikle piyasa davranışının gerisinde kalma pahasına uygulanan piyasa verisi dönüşümleridir. Burada hem trend tipi göstergelerle hem de osilasyon göstergeleriyle çalışacaksın. Ayrıca diğer kütüphanelerde bulunan hazır programlanmış göstergeleri nasıl kullanacağını ve kendi göstergeni nasıl uygulayacağını da öğreneceksin.

Bir quantstrat stratejisi kurarken, piyasanın göstergelerle ve göstergelerin birbirleriyle nasıl etkileştiğini görmek istersin. Bu bölümde göstergelerin quantstrat içinde nasıl sinyal üretebildiğini öğreneceksin. Sinyaller, piyasa verisinin göstergelerle ya da göstergelerin birbirleriyle etkileşimleridir. quantstrat'ta dört tür sinyal vardır: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold ve sigFormula. Bölümün sonunda bu sinyallerin ne olduğunu, ne yaptığını ve nasıl kullanacağını biliyor olacaksın.

Bu bölümde, bir sinyali uygulamaya karar verdiğinde alım satım işlemini nasıl şekillendireceğini öğreneceksin. Bölüm, kurallar üzerine temel bir girişin yanı sıra pozisyonlara nasıl girilip çıkılacağını kapsar. Ayrıca, emir boyutlandırma işlevlerine nasıl girdi gönderileceğini öğreneceksin. Bölümün sonunda, kuralların genel işleyişini ve onlar hakkında öğrenmeye nereden devam edebileceğini kavramış olacaksın.

Bir quantstrat stratejisi oluşturulduktan sonra, stratejinin performansını gerçekten nasıl analiz edeceğini bilmek hayati önemdedir. Bu bölüm tam olarak bunu açıklar. Önemli işlem istatistiklerini nasıl okuyacağını ve alım satım stratejinin zaman içindeki performansını nasıl görüntüleyeceğini öğreneceksin. Ayrıca, Sharpe oranı adı verilen ödül/riske oranını iki farklı yolla nasıl elde edeceğini de öğreneceksin. Bu son bölümdür.