After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Mô tả khóa học
Bạn đã bao giờ tự hỏi một quỹ đầu tư có thực sự là khoản đầu tư tốt không? Hoặc khi so sánh hai lựa chọn đầu tư, điều khác biệt giữa chúng là gì? Chỉ số rủi ro của các quỹ đó thực sự có ý nghĩa gì? Hay bạn thường xuyên làm việc với dữ liệu tài chính và muốn có lợi thế? Trong khóa học này, bạn sẽ làm quen với thế giới đầu tư đầy thú vị, bằng cách tìm hiểu về danh mục, rủi ro và lợi nhuận, và cách phân tích chúng một cách phản biện. Khi làm việc với dữ liệu cổ phiếu lịch sử thực tế, bạn sẽ học cách tính các thước đo rủi ro có ý nghĩa, cách phân tách hiệu suất, và cách tính một danh mục tối ưu cho mức đánh đổi rủi ro - lợi nhuận mong muốn. Sau khóa học, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu và hiểu rõ hơn về danh mục đầu tư.
Yêu cầu tiên quyết
Chương trình học
Đề cương khóa học
1
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư
Trong chương đầu tiên, bạn sẽ học cách một danh mục được cấu thành từ các tài sản riêng lẻ và trọng số tương ứng. Chương này cũng hướng dẫn cách tính các đặc trưng chính của danh mục: lợi nhuận và rủi ro.
- Chào mừng đến với Phân tích Danh mục đầu tư!50 XP
- Vì sao đầu tư theo danh mục50 XP
- Tác động của đa dạng hóa100 XP
- Lợi suất danh mục đầu tư50 XP
- Danh mục lỗ và lấy lại mức đã mất50 XP
- Tính lợi nhuận trung bình100 XP
- Lợi nhuận lũy kế của danh mục100 XP
- Đo lường rủi ro của một danh mục đầu tư50 XP
- Phương sai danh mục100 XP
- Độ lệch chuẩn so với phương sai100 XP
2
Rủi ro và Lợi nhuận
Chương 2 đi sâu vào cách đo lường chính xác lợi nhuận và rủi ro. Hai thước đo quan trọng nhất của lợi nhuận — lợi nhuận hàng năm hóa và lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro — được đề cập ở phần đầu của chương. Ở phần sau, bạn sẽ học cách nhìn nhận rủi ro từ các góc độ khác nhau. Phần này tập trung vào độ lệch (skewness) và độ nhọn (kurtosis) của phân phối, cũng như rủi ro phía giảm (downside risk).
3
Phân bổ hiệu suất
Trong chương 3, bạn sẽ tìm hiểu về các nhân tố đầu tư và vai trò của chúng trong việc dẫn dắt rủi ro và lợi nhuận. Bạn sẽ học về mô hình nhân tố Fama-French và dùng nó để phân rã lợi nhuận danh mục thành các nhân tố chung có thể giải thích được. Chương này cũng giới thiệu cách sử dụng Pyfolio, một công cụ phân tích danh mục đầu tư mã nguồn mở.
4
Tối ưu hóa danh mục
Ở chương cuối, bạn sẽ học cách tạo trọng số danh mục tối ưu bằng khuôn khổ tối ưu hóa danh mục của Markowitz. Bạn sẽ học cách tìm trọng số tối ưu cho mức rủi ro hoặc lợi nhuận mong muốn. Cuối cùng, bạn sẽ học các cách thay thế để tính rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng, chỉ sử dụng dữ liệu mới nhất.
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Hoàn
thành khóa học
