After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Kursbeskrivning
Har du någonsin undrat om en investeringsfond verkligen är en bra investering? Eller jämfört två investeringsalternativ och ställt dig frågan vad skillnaden egentligen är? Vad betyder riskindikatorn för dessa fonder? Eller arbetar du regelbundet med finansiella data i ditt dagliga arbete och vill skaffa dig ett övertag? I den här kursen bekantar du dig med investeringarnas värld och lär dig om portföljer, risk och avkastning – samt hur du analyserar dem på ett kritiskt sätt. Genom att arbeta med faktiska historiska aktiedata lär du dig att beräkna meningsfulla riskmått, bryta ner avkastning och konstruera en optimal portfölj utifrån önskad balans mellan risk och avkastning. Efter kursen kan du fatta datadrivna investeringsbeslut och har en bättre förståelse för investeringsportföljer.
Förkunskapskrav
Kursplan
Kursöversikt
1
Introduktion till portföljanalys
I det första kapitlet lär du dig hur en portfölj byggs upp av enskilda tillgångar och tillhörande vikter. Kapitlet tar också upp hur man beräknar portföljens viktigaste egenskaper: avkastning och risk.
- Välkommen till portföljanalys!50 XP
- Varför investera i portföljer50 XP
- Effekten av diversifiering100 XP
- Portföljavkastning50 XP
- Portföljförluster och vägen tillbaka50 XP
- Beräkna medelavkastning100 XP
- Kumulativ avkastning för portföljen100 XP
- Mäta risk i en portfölj50 XP
- Portföljvarians100 XP
- Standardavvikelse kontra varians100 XP
2
Risk och avkastning
Kapitel 2 går djupare in på hur man mäter avkastning och risk på ett korrekt sätt. Den första delen av kapitlet täcker de två viktigaste avkastningsmåtten: annualiserad avkastning och riskjusterad avkastning. I den andra delen lär du dig att betrakta risk ur olika perspektiv, med fokus på snedhet och kurtosis i en fördelning samt nedsiderisk.
3
Avkastningsattribution
I kapitel 3 lär du dig om investeringsfaktorer och hur de påverkar risk och avkastning. Du lär dig om Fama-French-faktormodellen och använder den för att bryta ner portföljens avkastning i förklaringsbara, gemensamma faktorer. Kapitlet tar också upp hur du använder Pyfolio, ett verktyg för portföljanalys med öppen källkod.
4
Portföljoptimering
I det sista kapitlet lär du dig att skapa optimala portföljvikter med hjälp av Markowitz portföljoptimeringsramverk. Du lär dig att hitta de optimala vikterna för en önskad risk- eller avkastningsnivå. Avslutningsvis lär du dig alternativa metoder för att beräkna förväntad risk och avkastning med enbart de senaste tillgängliga data.
Introduktion till portföljanalys i Python
Kurs
slutförd
