Build your ultimate AI agent
Mô tả khóa học
Khóa học này sẽ giới thiệu các kiến thức cơ bản về giao dịch tài chính và hướng dẫn bạn cách dùng quantstrat để xây dựng các chiến lược giao dịch dựa trên tín hiệu trong R. Bạn sẽ học cách thiết lập một chiến lược quantstrat, áp dụng các phép biến đổi dữ liệu thị trường gọi là chỉ báo, tạo tín hiệu dựa trên sự tương tác của các chỉ báo đó, và thậm chí mô phỏng lệnh. Cuối cùng, khóa học sẽ giải thích cách phân tích kết quả của bạn cả theo góc nhìn thống kê lẫn trực quan.
Yêu cầu tiên quyết
Chương trình học
Đề cương khóa học
1
Những điều cơ bản về giao dịch
Trong chương này, bạn sẽ học định nghĩa về giao dịch, các triết lý giao dịch, và những cạm bẫy thường gặp trong giao dịch. Chương này bao gồm cả giao dịch theo động lượng và giao dịch theo dao động, cùng với một số cụm từ để nhận diện các trường phái này. Bạn sẽ tìm hiểu về hiện tượng overfitting và cách tránh, cách lấy và trực quan hóa dữ liệu tài chính, cũng như sử dụng một chỉ báo quen thuộc trong giao dịch.
- Vì sao con người giao dịch?50 XP
- Nhận diện các triết lý giao dịch - I50 XP
- Nhận diện các trường phái giao dịch - II50 XP
- Nhận diện các trường phái giao dịch - III50 XP
- Các cạm bẫy của nhiều hệ thống giao dịch50 XP
- Cách ngăn ngừa overfitting50 XP
- Lấy dữ liệu tài chính50 XP
- Vẽ dữ liệu tài chính100 XP
- Thêm chỉ báo vào dữ liệu tài chính50 XP
- Thêm đường trung bình động vào dữ liệu tài chính100 XP
2
Khuôn mẫu cho các chiến lược quantstrat
Trước khi xây dựng chiến lược, gói quantstrat yêu cầu bạn khởi tạo một số thiết lập. Trong chương này bạn sẽ học cách thực hiện điều đó. Bạn sẽ đi qua một loạt hàm để thiết lập múi giờ, đơn vị tiền tệ, các công cụ tài chính bạn sẽ làm việc cùng, cũng như các khung làm việc của quantstrat cho phép nó thực hiện phân tích. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ biết cách tạo một tệp khởi tạo quantstrat và cách thay đổi nó.
3
Chỉ báo
Chỉ báo là yếu tố then chốt trong chiến lược giao dịch của bạn. Chúng là các phép biến đổi dữ liệu thị trường giúp bạn hiểu rõ hơn hành vi tổng thể của thị trường, thường phải đánh đổi bằng độ trễ so với biến động thực tế. Tại đây, bạn sẽ làm việc với cả nhóm chỉ báo xu hướng lẫn chỉ báo dao động. Bạn cũng sẽ học cách dùng các chỉ báo dựng sẵn trong những thư viện khác và tự triển khai một chỉ báo của riêng mình.
4
Tín hiệu
Khi xây dựng một chiến lược quantstrat, bạn muốn thấy thị trường tương tác với các chỉ báo như thế nào và các chỉ báo tương tác với nhau ra sao. Trong chương này, bạn sẽ học cách các chỉ báo tạo ra tín hiệu trong quantstrat. Tín hiệu là sự tương tác giữa dữ liệu thị trường với chỉ báo, hoặc giữa các chỉ báo với nhau. Có bốn loại tín hiệu trong quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold và sigFormula. Kết thúc chương, bạn sẽ nắm rõ các tín hiệu này, chúng làm gì và cách sử dụng chúng.
5
Quy tắc
Trong chương này, bạn sẽ học cách định hình giao dịch của mình khi quyết định thực thi dựa trên một tín hiệu. Chương sẽ giới thiệu cơ bản về quy tắc, và cách vào/thoát vị thế. Bạn cũng sẽ học cách truyền tham số vào các hàm xác định kích thước lệnh. Kết thúc chương, bạn sẽ nắm được nguyên lý hoạt động của quy tắc và nơi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.
6
Phân tích kết quả
Sau khi đã xây dựng một chiến lược quantstrat, việc biết cách phân tích hiệu quả của chiến lược là tối quan trọng. Chương này trình bày chi tiết điều đó. Bạn sẽ học cách đọc các thống kê giao dịch cốt lõi và xem hiệu suất chiến lược giao dịch của mình theo thời gian. Bạn cũng sẽ học cách tính tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro gọi là Sharpe ratio theo hai cách khác nhau. Đây là chương cuối cùng.
R
Giao dịch tài chính với R
Hoàn
thành khóa học
