Giao dịch tài chính với R

Trước khi xây dựng chiến lược, gói quantstrat yêu cầu bạn khởi tạo một số thiết lập. Trong chương này bạn sẽ học cách thực hiện điều đó. Bạn sẽ đi qua một loạt hàm để thiết lập múi giờ, đơn vị tiền tệ, các công cụ tài chính bạn sẽ làm việc cùng, cũng như các khung làm việc của quantstrat cho phép nó thực hiện phân tích. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ biết cách tạo một tệp khởi tạo quantstrat và cách thay đổi nó.

Chỉ báo là yếu tố then chốt trong chiến lược giao dịch của bạn. Chúng là các phép biến đổi dữ liệu thị trường giúp bạn hiểu rõ hơn hành vi tổng thể của thị trường, thường phải đánh đổi bằng độ trễ so với biến động thực tế. Tại đây, bạn sẽ làm việc với cả nhóm chỉ báo xu hướng lẫn chỉ báo dao động. Bạn cũng sẽ học cách dùng các chỉ báo dựng sẵn trong những thư viện khác và tự triển khai một chỉ báo của riêng mình.

Khi xây dựng một chiến lược quantstrat, bạn muốn thấy thị trường tương tác với các chỉ báo như thế nào và các chỉ báo tương tác với nhau ra sao. Trong chương này, bạn sẽ học cách các chỉ báo tạo ra tín hiệu trong quantstrat. Tín hiệu là sự tương tác giữa dữ liệu thị trường với chỉ báo, hoặc giữa các chỉ báo với nhau. Có bốn loại tín hiệu trong quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold và sigFormula. Kết thúc chương, bạn sẽ nắm rõ các tín hiệu này, chúng làm gì và cách sử dụng chúng.

Trong chương này, bạn sẽ học cách định hình giao dịch của mình khi quyết định thực thi dựa trên một tín hiệu. Chương sẽ giới thiệu cơ bản về quy tắc, và cách vào/thoát vị thế. Bạn cũng sẽ học cách truyền tham số vào các hàm xác định kích thước lệnh. Kết thúc chương, bạn sẽ nắm được nguyên lý hoạt động của quy tắc và nơi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.

Sau khi đã xây dựng một chiến lược quantstrat, việc biết cách phân tích hiệu quả của chiến lược là tối quan trọng. Chương này trình bày chi tiết điều đó. Bạn sẽ học cách đọc các thống kê giao dịch cốt lõi và xem hiệu suất chiến lược giao dịch của mình theo thời gian. Bạn cũng sẽ học cách tính tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro gọi là Sharpe ratio theo hai cách khác nhau. Đây là chương cuối cùng.