Build your ultimate AI agent
Описание курса
Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли инвестиционный фонд является выгодным вложением? Сравнивали два варианта инвестиций и не могли понять, в чём между ними разница? Что вообще означает показатель риска этих фондов? Или вы регулярно работаете с финансовыми данными и хотите повысить свой профессиональный уровень? В этом курсе вы познакомитесь с увлекательным миром инвестиций: узнаете, что такое портфели, риск и доходность, и научитесь критически их анализировать. Работая с реальными историческими данными по акциям, вы освоите расчёт значимых показателей риска, научитесь разбирать эффективность инвестиций по составляющим и находить оптимальный портфель для нужного соотношения риска и доходности. После прохождения курса вы сможете принимать обоснованные решения в сфере инвестиций и лучше понимать устройство инвестиционных портфелей.
Предварительные требования
Программа
Структура курса
1
Введение в анализ портфеля
В первой главе вы узнаете, как портфель формируется из отдельных активов и соответствующих им весов. Также рассматриваются основные характеристики портфеля: доходность и риск.
- Добро пожаловать в анализ портфеля!50 XP
- Зачем инвестировать в портфели50 XP
- Эффект диверсификации100 XP
- Доходность портфеля50 XP
- Потери портфеля и восстановление позиций50 XP
- Вычисление средней доходности100 XP
- Накопленная доходность портфеля100 XP
- Измерение риска портфеля50 XP
- Дисперсия портфеля100 XP
- Стандартное отклонение и дисперсия100 XP
2
Риск и доходность
Вторая глава посвящена более детальному изучению методов измерения доходности и риска. В первой части рассматриваются два важнейших показателя доходности: годовая доходность и доходность с поправкой на риск. Во второй части вы научитесь анализировать риск с разных сторон — изучите асимметрию и эксцесс распределения, а также риск потерь.
3
Атрибуция эффективности
В третьей главе вы познакомитесь с инвестиционными факторами и их ролью в формировании риска и доходности. Вы узнаете о факторной модели Фамы–Френча и применёте её, чтобы разложить доходность портфеля на объяснимые общие факторы. Кроме того, в этой главе рассматривается работа с Pyfolio — публичным инструментом для анализа портфеля.
4
Оптимизация портфеля
В последней главе вы научитесь находить оптимальные веса портфеля с помощью фреймворка оптимизации портфеля Марковица. Вы узнаете, как определять оптимальные веса для заданного уровня риска или доходности. В завершение рассматриваются альтернативные способы оценки ожидаемого риска и доходности на основе только самых актуальных данных.
Введение в анализ портфеля на Python
Курс
завершён
