Build your ultimate AI agent
Kursbeskrivning
Den här kursen går igenom grunderna i finansiell handel och ger dig en överblick över hur du använder quantstrat för att bygga signalbaserade handelsstrategier i R. Du lär dig att sätta upp en quantstrat-strategi, tillämpa transformationer av marknadsdata som kallas indikatorer, skapa signaler baserade på hur dessa indikatorer samverkar och till och med simulera order. Avslutningsvis går kursen igenom hur du analyserar dina resultat ur både ett statistiskt och ett visuellt perspektiv.
Förkunskapskrav
Kursplan
Kursöversikt
1
Grunderna i handel
I det här kapitlet lär du dig vad handel innebär, vilka filosofier som finns inom handel och vilka fallgropar som kan uppstå. Kapitlet behandlar både momentumhandel och oscillationshandel, tillsammans med begrepp för att identifiera dessa filosofier. Du lär dig om överanpassning och hur du undviker den, hur du hämtar och plottar finansiella data samt hur du använder en välkänd indikator inom handel.
- Varför handlar människor?50 XP
- Identifiera typer av tradingfilosofier – I50 XP
- Identifiera typer av handelsfilosofier – II50 XP
- Identifiera typer av handelsfilosofier – III50 XP
- Fallgropar i olika handelssystem50 XP
- Hur du förhindrar överanpassning50 XP
- Hämta finansiell data50 XP
- Plotta finansiell data100 XP
- Lägga till indikatorer i finansiell data50 XP
- Lägga till ett glidande medelvärde i finansiell data100 XP
2
En grundmall för quantstrat-strategier
Innan du bygger en strategi behöver du initiera vissa inställningar i quantstrat-paketet. I det här kapitlet lär du dig hur det går till. Du går igenom en serie funktioner för att initiera en tidszon, valuta och de instrument du ska arbeta med, samt quantstrats olika ramverk som möjliggör analys. När du är klar har du kunskapen att sätta upp en initialiseringsfil för quantstrat och vet hur du anpassar den.
3
Indikatorer
Indikatorer är avgörande för din handelsstrategi. De är transformationer av marknadsdata som ger en tydligare bild av det övergripande beteendet – vanligtvis på bekostnad av att ligga efter marknadsbeteendet. Här arbetar du med både trendindikatorer och oscillationsindikatorer. Du lär dig också att använda färdigprogrammerade indikatorer från andra bibliotek samt att implementera en egen.
4
Signaler
När du bygger en quantstrat-strategi vill du se hur marknaden samverkar med indikatorer och hur indikatorer samverkar med varandra. I det här kapitlet lär du dig hur indikatorer kan generera signaler i quantstrat. Signaler är samspelet mellan marknadsdata och indikatorer, eller mellan indikatorer sinsemellan. Det finns fyra typer av signaler i quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold och sigFormula. I slutet av kapitlet känner du till alla dessa signaler, vad de gör och hur du använder dem.
5
Regler
I det här kapitlet lär du dig hur du utformar en handelstransaktion när du väljer att agera på en signal. Kapitlet ger en grundläggande introduktion till regler samt hur du öppnar och stänger positioner. Du lär dig också att skicka indata till orderstorleksfunktioner. I slutet av kapitlet har du en god förståelse för hur regler fungerar och vet var du kan fortsätta lära dig mer om dem.
6
Analysera resultat
När en quantstrat-strategi har byggts är det viktigt att kunna analysera strategins prestanda. Det är precis vad det här kapitlet handlar om. Du lär dig att läsa av viktiga handelsstatistiker och följa hur din handelsstrategi utvecklas över tid. Du lär dig också att beräkna ett belönings- och riskförhållande kallat Sharpe-kvoten på två olika sätt. Det här är kursens sista kapitel.
R
Finansiell handel i R
Kurs
slutförd
