Finansiell handel i R

Innan du bygger en strategi behöver du initiera vissa inställningar i quantstrat-paketet. I det här kapitlet lär du dig hur det går till. Du går igenom en serie funktioner för att initiera en tidszon, valuta och de instrument du ska arbeta med, samt quantstrats olika ramverk som möjliggör analys. När du är klar har du kunskapen att sätta upp en initialiseringsfil för quantstrat och vet hur du anpassar den.

Indikatorer är avgörande för din handelsstrategi. De är transformationer av marknadsdata som ger en tydligare bild av det övergripande beteendet – vanligtvis på bekostnad av att ligga efter marknadsbeteendet. Här arbetar du med både trendindikatorer och oscillationsindikatorer. Du lär dig också att använda färdigprogrammerade indikatorer från andra bibliotek samt att implementera en egen.

När du bygger en quantstrat-strategi vill du se hur marknaden samverkar med indikatorer och hur indikatorer samverkar med varandra. I det här kapitlet lär du dig hur indikatorer kan generera signaler i quantstrat. Signaler är samspelet mellan marknadsdata och indikatorer, eller mellan indikatorer sinsemellan. Det finns fyra typer av signaler i quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold och sigFormula. I slutet av kapitlet känner du till alla dessa signaler, vad de gör och hur du använder dem.

I det här kapitlet lär du dig hur du utformar en handelstransaktion när du väljer att agera på en signal. Kapitlet ger en grundläggande introduktion till regler samt hur du öppnar och stänger positioner. Du lär dig också att skicka indata till orderstorleksfunktioner. I slutet av kapitlet har du en god förståelse för hur regler fungerar och vet var du kan fortsätta lära dig mer om dem.

När en quantstrat-strategi har byggts är det viktigt att kunna analysera strategins prestanda. Det är precis vad det här kapitlet handlar om. Du lär dig att läsa av viktiga handelsstatistiker och följa hur din handelsstrategi utvecklas över tid. Du lär dig också att beräkna ett belönings- och riskförhållande kallat Sharpe-kvoten på två olika sätt. Det här är kursens sista kapitel.