Build your ultimate AI agent
Kursbeskrivning
En grundläggande regel inom investeringar är att alltid testa portföljstrategin på historiska data och, när strategin väl används aktivt, att kontinuerligt följa upp dess resultat. I den här kursen lär du dig att kritiskt analysera portföljavkastning med hjälp av paketet PerformanceAnalytics. Kursen visar också hur du skattar portföljvikter som optimalt balanserar risk och avkastning. Det här är en datadriven kurs som kombinerar portföljteori med praktisk tillämpning i R, illustrerad med verkliga exempel på aktieportföljer och tillgångsallokeringsproblem. Om du vill fortsätta utforska data efter att du slutfört kursen kan du hämta det data som används i de tre första kapitlen via paketet tseries.
Förkunskapskrav
Kursplan
Kursöversikt
1
Grundstenarna
Tillgångsavkastning och portföljvikter – det är grundstenarna i en portföljs avkastning. Det här kapitlet handlar om hur du beräknar dessa portföljvikter och avkastningar i R.
- Välkommen till kursen50 XP
- Grunderna – en första överblick50 XP
- Bekanta dig med datan100 XP
- Portföljvikterna50 XP
- Beräkna portföljvikter när komponentvärden är givna100 XP
- Vikterna i en likaviktad portfölj50 XP
- Vikterna i en marknadsvärdesviktad portfölj100 XP
- Portföljens avkastning50 XP
- Beräkning av portföljavkastning100 XP
- Från enkel avkastning till bruttoavkastning och flerartig avkastning50 XP
- Den asymmetriska effekten av vinster och förluster50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Köp-och-behåll kontra (daglig) ombalansering50 XP
- Tidsserien för tillgångsavkastningar100 XP
- Tidsserien för portföljavkastning100 XP
- Tidsserien för vikter100 XP
2
Analys av resultat
En portföljs avkastningshistorik ger värdefull information om hur mycket en investerare kan förvänta sig att tjäna eller förlora. Det här kapitlet introducerar R-funktionalitet för att analysera investeringsresultat med hjälp av statistisk analys av portföljavkastning. Det omfattar grafisk analys samt beräkning av resultatmått som uttrycker genomsnittlig avkastning, risk och riskjusterad avkastning över rullande estimeringsperioder.
3
Resultatdrivare
Utöver att studera portföljresultat utifrån den observerade avkastningsserien är det relevant att undersöka hur enskilda (förväntade) avkastningar, volatiliteter och korrelationer samverkar och påverkar det totala portföljresultatet.
4
Optimering av portföljen
Hittills har vi betraktat portföljvikterna som givna. I det här kapitlet lär du dig att i R bestämma de portföljvikter som är optimala för att uppnå en målavkastning med minimal varians, samtidigt som villkor på portföljvikterna uppfylls.
R
Introduktion till portföljanalys i R
Kurs
slutförd
