700+ courses, half price
รายละเอียดคอร์ส
เคยสงสัยไหมว่ากองทุนที่ลงทุนอยู่นั้นคุ้มค่าจริงหรือเปล่า? หรือเคยเปรียบเทียบทางเลือกการลงทุนสองแบบแล้วอยากรู้ว่าต่างกันอย่างไร? ตัวชี้วัดความเสี่ยงของกองทุนเหล่านั้นหมายความว่าอะไร? หรือคุณทำงานกับข้อมูลทางการเงินเป็นประจำและอยากพัฒนาทักษะให้เหนือกว่าเดิม? ในคอร์สนี้ เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุน โดยเรียนรู้เรื่องพอร์ตโฟลิโอ ความเสี่ยง ผลตอบแทน และวิธีวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการทำงานกับข้อมูลหุ้นย้อนหลังจริง คุณจะได้เรียนรู้วิธีคำนวณตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีความหมาย วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และคำนวณพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการ เมื่อจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก และเข้าใจพอร์ตโฟลิโอการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
หลักสูตร
โครงร่างคอร์ส
1
บทนำสู่การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ
ในบทแรก คุณจะได้เรียนรู้ว่าพอร์ตโฟลิโอประกอบขึ้นจากสินทรัพย์แต่ละตัวและสัดส่วนน้ำหนักของสินทรัพย์เหล่านั้นอย่างไร บทนี้ยังครอบคลุมวิธีคำนวณคุณลักษณะหลักของพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ ผลตอบแทนและความเสี่ยง
- ยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ!50 XP
- ทำไมต้องลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ50 XP
- ผลของการกระจายความเสี่ยง100 XP
- ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ50 XP
- การขาดทุนของพอร์ตโฟลิโอและการฟื้นตัวกลับมา50 XP
- คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย100 XP
- ผลตอบแทนสะสมของพอร์ตโฟลิโอ100 XP
- การวัดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ50 XP
- ความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโอ100 XP
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน100 XP
2
ความเสี่ยงและผลตอบแทน
บทที่ 2 เจาะลึกวิธีวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างแม่นยำ ในส่วนแรกจะครอบคลุมตัวชี้วัดผลตอบแทนที่สำคัญที่สุดสองประการ ได้แก่ ผลตอบแทนรายปีและผลตอบแทนปรับความเสี่ยง ส่วนที่สองจะเรียนรู้การมองความเสี่ยงจากมุมมองที่หลากหลาย โดยเน้นที่ความเบ้และความโด่งของการแจกแจง รวมถึงความเสี่ยงขาลง
3
การวิเคราะห์แหล่งที่มาของผลการดำเนินงาน
ในบทที่ 3 คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยการลงทุนและบทบาทของปัจจัยเหล่านั้นต่อความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมถึงเรียนรู้โมเดลปัจจัย Fama-French และนำมาใช้แยกแยะผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอออกเป็นปัจจัยร่วมที่อธิบายได้ บทนี้ยังครอบคลุมการใช้งาน Pyfolio ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอสาธารณะด้วย
4
การปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมที่สุด
ในบทสุดท้ายนี้ คุณจะได้เรียนรู้การสร้างน้ำหนักพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้กรอบการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมของ Markowitz รวมถึงวิธีหาน้ำหนักที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงหรือผลตอบแทนที่ต้องการ และวิธีทางเลือกในการคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังโดยใช้เฉพาะข้อมูลล่าสุด
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
เรียนคอร์สจบแล้ว
