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कोर्स

Python में Portfolio Analysis परिचय

उन्नत4 घंटे

जोखिम और प्रदर्शन के सार्थक मापों की गणना करना सीखें, और वांछित जोखिम-प्रतिफल संतुलन के लिए एक इष्टतम पोर्टफोलियो तैयार करें।

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कोर्स विवरण

क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इन्वेस्टमेंट फंड वाकई अच्छा निवेश है या नहीं? या दो निवेश विकल्पों की तुलना करते समय यह पूछा है कि दोनों में फर्क क्या है? इन फंड्स के जोखिम सूचक का मतलब क्या होता है? या क्या आप अपने दैनिक काम में अक्सर वित्तीय डेटा के साथ काम करते हैं और बढ़त पाना चाहते हैं? इस कोर्स में, आप निवेश की रोचक दुनिया से परिचित होंगे — पोर्टफोलियो, जोखिम और रिटर्न के बारे में सीखेंगे, और उन्हें आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित करना जानेंगे। वास्तविक ऐतिहासिक स्टॉक डेटा पर काम करते हुए, आप सीखेंगे कि जोखिम के अर्थपूर्ण माप कैसे निकालें, परफॉर्मेंस को कैसे तोड़कर समझें, और वांछित जोखिम व रिटर्न संतुलन के लिए एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें। इस कोर्स के बाद, आप निवेश के मामले में डेटा-आधारित फैसले लेने में सक्षम होंगे और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से समझेंगे।

पूर्वापेक्षाएँ

पाठ्यक्रम

कोर्स रूपरेखा

1

Portfolio Analysis का परिचय

पहले चैप्टर में, आप सीखेंगे कि एक पोर्टफोलियो व्यक्तिगत एसेट्स और उनके संबंधित वेट्स से कैसे बनता है। इस चैप्टर में यह भी शामिल है कि पोर्टफोलियो की मुख्य विशेषताएँ — रिटर्न और जोखिम — कैसे कैलकुलेट की जाती हैं।
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2

Risk और Return

चैप्टर 2 में रिटर्न और जोखिम को सटीक तरीके से मापने पर गहराई से चर्चा है। रिटर्न के दो सबसे महत्वपूर्ण माप — वार्षिकीकृत रिटर्न और जोखिम-समायोजित रिटर्न — इस चैप्टर के पहले हिस्से में कवर किए गए हैं। दूसरे हिस्से में, आप सीखेंगे कि जोखिम को अलग-अलग दृष्टिकोणों से कैसे देखा जाए। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्यूनेस और कर्टोसिस, साथ ही डाउनसाइड जोखिम पर फोकस है।
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3

Performance Attribution

चैप्टर 3 में, आप इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स और जोखिम व रिटर्न को प्रभावित करने में उनकी भूमिका के बारे में सीखेंगे। आप Fama French फैक्टर मॉडल के बारे में जानेंगे और उसका उपयोग करके पोर्टफोलियो रिटर्न को समझाए जा सकने वाले, सामान्य फैक्टर्स में ब्रेक-डाउन करेंगे। इस चैप्टर में Pyfolio, एक सार्वजनिक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल, का उपयोग कैसे करें, यह भी शामिल है।
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4

Portfolio Optimization

आखिरी चैप्टर में, आप Markowitz के पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन फ्रेमवर्क का उपयोग करके ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वेट्स बनाना सीखेंगे। आप वांछित जोखिम या रिटर्न स्तर के लिए ऑप्टिमल वेट्स कैसे खोजें, यह जानेंगे। अंत में, आप केवल हालिया डेटा का उपयोग करके अपेक्षित जोखिम और रिटर्न निकालने के वैकल्पिक तरीके भी सीखेंगे।
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