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Cours

Importer et gérer des données financières avec R

IntermédiaireNiveau de compétence

Actualisé 06/2026

Apprenez comment accéder aux données financières à partir de fichiers locaux ainsi que de sources Internet.

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RApplied Finance

5 h

14 vidéos

51 Exercices

4,300 XP

20,916

Certificat de formation

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Description du cours

Si vous avez déjà travaillé avec des séries temporelles financières ou économiques, vous savez que les données existent sous de nombreuses formes, tailles et périodicités. Les importer dans R peut être stressant et chronophage, surtout lorsqu’il faut fusionner des données issues de plusieurs sources en un seul jeu de données. Ce cours couvre l’import depuis des fichiers locaux ainsi que depuis des sources internet.

Prérequis

Manipulating Time Series Data in R

1

Introduction et téléchargement des données

Une multitude de données financières et économiques sont disponibles en ligne. Découvrez comment getSymbols() et Quandl() facilitent l’accès à des données issues de sources variées.

Bienvenue dans le cours !

Découvrir getSymbols()

Sources de données

Faire en sorte que getSymbols() renvoie les données qu’elle récupère

Trouver des données à partir de sources internet

Trouver le symbole boursier sur Yahoo Finance

Télécharger des données de taux de change depuis Oanda

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2

Extraction et transformation des données

Vous avez appris à importer des données en ligne ; il est temps de voir comment extraire des colonnes à partir des données importées. Après avoir vu l’extraction de colonnes depuis un seul objet, vous étudierez comment importer, transformer et extraire des données pour plusieurs instruments.

Extraire des colonnes à partir de séries temporelles financières

Extraire une colonne pour un instrument

Extraire plusieurs colonnes d’un même instrument

Importer et transformer plusieurs instruments

Combiner plusieurs instruments en un seul objet

Extraire la colonne Close pour de nombreux instruments

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3

Gérer des données issues de plusieurs sources

Apprenez à simplifier et rationaliser votre flux de travail en personnalisant les arguments par défaut de getSymbols(). Vous verrez comment définir des valeurs par défaut selon la source de données, puis comment les personnaliser par symbole. Vous apprendrez aussi à gérer les symboles d’instruments problématiques.

Définir des arguments par défaut pour getSymbols()

Définir une source de données par défaut

Définir des arguments par défaut pour une source getSymbols

Définir des arguments par défaut par instrument

Définir la source de données par défaut pour un symbole

Enregistrer et charger la table de correspondance des symboles

Comment ne pas spécifier la source de getSymbols()

Gérer les symboles d’instruments qui entrent en conflit ou ne sont pas des noms R valides

Accéder à l’objet avec get() ou des backticks

Créer un nom valide pour un instrument

Créer des noms valides pour plusieurs instruments

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4

Aligner des données de périodicités différentes

Vous avez appris à importer, extraire et transformer des données provenant de plusieurs sources. Il faut souvent manipuler des données de sources différentes pour les combiner en un seul jeu de données. Vous verrez d’abord comment convertir des données clairsemées et irrégulières en série régulière. Ensuite, vous reverrez comment agréger des données denses à une fréquence plus basse. Enfin, vous apprendrez à gérer les spécificités des données intrajournalières.

Rendre des données irrégulières régulières

Créer un objet xts régulier et de largeur nulle

Utiliser merge pour rendre un index irrégulier régulier

Agréger à une fréquence plus basse

Agréger des données quotidiennes et les fusionner avec des données mensuelles

Aligner des séries sur le premier et le dernier jour du mois

Agréger à une fréquence hebdomadaire, avec fin le mercredi

Agréger et combiner des données intrajournalières

Combiner des données avec des fuseaux horaires

Rendre régulières des données intrajournalières irrégulières

Remplir les valeurs manquantes par jour de bourse

Agréger des données intrajournalières irrégulières

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5

Importer des données texte et ajuster les actions des entreprises

Vous maîtrisez désormais l’essentiel de l’import et de la manipulation de données financières. Vous allez maintenant voir comment importer des données depuis des fichiers texte de formats variés. Puis vous apprendrez à contrôler les données pour détecter des anomalies et gérer les valeurs manquantes. Enfin, vous verrez comment ajuster les cours des actions pour les divisions d’actions (splits) et les dividendes.

Importer des fichiers texte

Importer des données journalières OHLC bien formatées

Importer des fichiers texte dans d’autres formats

Gérer la date et l’heure dans des colonnes séparées

Lire un fichier texte contenant plusieurs instruments

Détecter les anomalies

Gérer les valeurs manquantes

Visualiser les données importées

Croiser les sources

Ajuster les données pour les actions des sociétés

Ajuster pour les fractionnements d’actions et les dividendes

Télécharger les données de splits et de dividendes

Ajuster des données univariées pour les splits et les dividendes

Quand ajuster les données

Félicitations !

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