Lewati ke konten utama

Kursus

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

MenengahTingkat Keterampilan

Diperbarui 06/2020

Tingkatkan keterampilan keuangan Anda untuk melakukan backtesting, menganalisis, dan mengoptimalkan portofolio keuangan.

Mulai Kursus Gratis

RApplied Finance

5 jam

12 videos

42 Latihan

3,250 XP

12,639

Pernyataan Pencapaian

Dipercaya oleh para pelajar di ribuan perusahaan

Melatih Tim?

Coba untuk Bisnis

Deskripsi Kursus

Kursus ini membangun konsep dasar dari Introduction to Portfolio Analysis in R dan membahas konsep lanjutan dalam proses optimasi portofolio. Bagi analis atau manajer portofolio, memahami seluruh aspek permasalahan optimasi portofolio sangatlah penting untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari pendekatan kuantitatif untuk menerapkan prinsip-prinsip teori portofolio modern guna menyusun spesifikasi portofolio, mendefinisikan batasan dan tujuan, menyelesaikan permasalahan, serta menganalisis hasilnya. Kursus ini akan menggunakan paket R PortfolioAnalytics untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio dengan batasan dan tujuan yang kompleks yang mencerminkan permasalahan dunia nyata.

Persyaratan

Introduction to Portfolio Analysis in R

1

Pendahuluan dan Teori Portofolio

Bab ini akan memberikan tinjauan singkat tentang Teori Portofolio Modern dan memperkenalkan Anda pada paket PortfolioAnalytics dengan menyelesaikan beberapa permasalahan optimasi portofolio.

Selamat datang di kursus ini!

Muat paket PortfolioAnalytics

Selesaikan masalah optimisasi portofolio sederhana

Visualisasikan hasil

Tujuan Teori Portofolio Modern

Mendefinisikan risiko

Tantangan dalam optimisasi portofolio

Utilitas kuadratik

Maksimalkan fungsi utilitas kuadratik

Pengenalan PortfolioAnalytics

Tujuan desain utama

2

Alur Kerja Optimasi Portofolio

Fokus bab ini adalah gambaran rinci tentang alur kerja yang direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio dengan PortfolioAnalytics. Anda akan belajar cara membuat spesifikasi portofolio, menambahkan batasan, tujuan, menjalankan optimasi, dan menganalisis hasil keluaran optimasi.

Spesifikasi portofolio, kendala, dan objektif

Buat spesifikasi portofolio

Tambahkan kendala

Tambahkan objektif

Menjalankan optimisasi

Optimisasi Satu Periode

Optimisasi dengan rebalancing periodik

Global solver

Menganalisis hasil optimasi

Nilai ukuran objektif

Bobot optimal

3

Fungsi Objektif dan Estimasi Momen

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang estimasi momen, karakteristik sebaran imbal hasil aset, serta fungsi objektif khusus.

Pengantar momen

Estimasi momen sampel

Estimasi momen lanjutan

Metode untuk mengestimasi momen

Fungsi momen kustom

Mendefinisikan fungsi momen kustom

Optimisasi dengan fungsi momen kustom

Fungsi objektif

Fungsi objektif kustom

Optimisasi dengan fungsi objektif kustom

4

Aplikasi

Pada bab terakhir kursus, Anda akan menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio yang meniru contoh dunia nyata dalam membangun portofolio strategi hedge fund dengan definisi gaya yang berbeda.

Hitung imbal hasil tolok ukur

Definisikan masalah optimisasi portofolio

Tolok Ukur (Benchmark)

Uji balik optimisasi

Backtest dengan rebalancing berkala

Perbarui batasan dan objektif

Apakah estimasi yang lebih baik menghasilkan kinerja yang lebih baik?

Analisis hasil dan bandingkan dengan benchmark

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

Kursus
Selesai

Memperoleh Surat Keterangan Prestasi

Tambahkan kredensial ini ke profil LinkedIn, resume, atau CV Anda
Bagikan di media sosial dan dalam penilaian kinerja AndaDaftar sekarang

Bergabung dengan 19 juta pelajar dan mulai Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R Hari Ini!

Kembangkan keterampilan data Anda dengan DataCamp untuk Mobile

Buat kemajuan di mana saja dengan kursus mobile kami dan tantangan coding harian 5 menit.