Build your ultimate AI agent
Deskripsi Kursus
Kursus ini membangun konsep dasar dari Introduction to Portfolio Analysis in R dan membahas konsep lanjutan dalam proses optimasi portofolio. Bagi analis atau manajer portofolio, memahami seluruh aspek permasalahan optimasi portofolio sangatlah penting untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari pendekatan kuantitatif untuk menerapkan prinsip-prinsip teori portofolio modern guna menyusun spesifikasi portofolio, mendefinisikan batasan dan tujuan, menyelesaikan permasalahan, serta menganalisis hasilnya. Kursus ini akan menggunakan paket R PortfolioAnalytics untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio dengan batasan dan tujuan yang kompleks yang mencerminkan permasalahan dunia nyata.
Prasyarat
Kurikulum
Garis besar kursus
1
Pendahuluan dan Teori Portofolio
Bab ini akan memberikan tinjauan singkat tentang Teori Portofolio Modern dan memperkenalkan Anda pada paket PortfolioAnalytics dengan menyelesaikan beberapa permasalahan optimasi portofolio.
- Selamat datang di kursus ini!50 XP
- Muat paket PortfolioAnalytics100 XP
- Selesaikan masalah optimisasi portofolio sederhana100 XP
- Visualisasikan hasil100 XP
- Tujuan Teori Portofolio Modern50 XP
- Mendefinisikan risiko50 XP
- Tantangan dalam optimisasi portofolio50 XP
- Utilitas kuadratik50 XP
- Maksimalkan fungsi utilitas kuadratik100 XP
- Pengenalan PortfolioAnalytics50 XP
- Tujuan desain utama50 XP
2
Alur Kerja Optimasi Portofolio
Fokus bab ini adalah gambaran rinci tentang alur kerja yang direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio dengan PortfolioAnalytics. Anda akan belajar cara membuat spesifikasi portofolio, menambahkan batasan, tujuan, menjalankan optimasi, dan menganalisis hasil keluaran optimasi.
3
Fungsi Objektif dan Estimasi Momen
Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang estimasi momen, karakteristik sebaran imbal hasil aset, serta fungsi objektif khusus.
4
Aplikasi
Pada bab terakhir kursus, Anda akan menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio yang meniru contoh dunia nyata dalam membangun portofolio strategi hedge fund dengan definisi gaya yang berbeda.
R
Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R
Kursus
Selesai
