Przejdź do głównej treści

Strona główna R

Kurs

Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R

ŚredniozaawansowanyPoziom umiejętności

Zaktualizowano 06.2020

Rozwiń swoje umiejętności finansowe R, aby testować historycznie, analizować i optymalizować portfele finansowe.

Zacznij kurs za darmo

RApplied Finance

5 godz.

12 filmów

42 Ćwiczenia

3,250 XP

12,630

Zaświadczenie o ukończeniu

Uwielbiany przez kursantów z tysięcy firm

Szkolisz zespół?

Wypróbuj dla firm

Opis kursu

Kurs rozwija zagadnienia omówione w kursie „Wprowadzenie do analizy portfela w R" i zgłębia zaawansowane koncepcje procesu optymalizacji portfela. Analityk lub zarządzający portfelem powinien dobrze rozumieć wszystkie aspekty problemu optymalizacji, by podejmować trafne decyzje. W trakcie kursu poznasz ilościowe podejście do stosowania zasad nowoczesnej teorii portfela: nauczysz się definiować portfel, określać ograniczenia i cele, rozwiązywać problem optymalizacji oraz interpretować wyniki. Do rozwiązywania problemów optymalizacji z złożonymi ograniczeniami i celami – odzwierciedlającymi rzeczywiste wyzwania – wykorzystamy pakiet R PortfolioAnalytics.

Wymagania wstępne

Introduction to Portfolio Analysis in R

1

Introduction and Portfolio Theory

This chapter will give you a brief review of Modern Portfolio Theory and introduce you to the PortfolioAnalytics package by solving a couple portfolio optimization problems.

Welcome to the course!

Load the PortfolioAnalytics package

Solve a simple portfolio optimization problem

Visualize results

Modern Portfolio Theory objective

Defining risk

Challenges of portfolio optimization

Quadratic utility

Maximize quadratic utility function

Introduction to PortfolioAnalytics

Key design goals

Zacznij rozdział

2

Portfolio Optimization Workflow

The focus of this chapter is a detailed overview of the recommended workflow for solving portfolio optimization problems with PortfolioAnalytics. You will learn how to create a portfolio specification, add constraints, objectives, run the optimization, and analyze the results of the optimization output.

Portfolio specification, constraints, and objectives

Create a portfolio specification

Add constraints

Add objectives

Running optimizations

Single-Period optimization

Optimization with periodic rebalancing

Global solvers

Analyzing optimization results

Objective measure values

Optimal weights

Zacznij rozdział

3

Objective Functions and Moment Estimation

In this chapter, you will learn about estimating moments, characteristics of the distribution of asset returns, as well as custom objective functions.

Introduction to moments

Sample moment estimates

Advanced moment estimates

Method for estimating moments

Custom moment functions

Define a custom moment function

Optimization with custom moment function

Objective functions

Custom objective function

Optimization with custom objective function

Zacznij rozdział

4

Application

In the final chapter of the course, you will solve a portfolio optimization problem that mimics a real world real world example of constructing a portfolio of hedge fund strategy with different style definitions.

Application

Compute benchmark returns

Define the portfolio optimization problem

Optimization backtest

Backtest with periodic rebalancing

Refine constraints and objectives

Do improved estimates lead to improved performance?

Analyze results and compare to benchmark

Congratulations!

Zacznij rozdział

Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R

Kurs
ukończony

Zdobądź zaświadczenie o ukończeniu

Dodaj to poświadczenie do swojego profilu LinkedIn, CV lub życiorysu
Udostępnij to w mediach społecznościowych i podczas oceny wyników pracyZapisz się teraz

Dołącz do ponad 19 milionów kursantów i zacznij Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R już dziś!

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie danych dzięki DataCamp dla urządzeń mobilnych

Rób postępy w podróży dzięki naszym kursom mobilnym i codziennym 5-minutowym wyzwaniom kodowania.