Build your ultimate AI agent
Opis kursu
Kurs rozwija zagadnienia omówione w kursie „Wprowadzenie do analizy portfela w R" i zgłębia zaawansowane koncepcje procesu optymalizacji portfela. Analityk lub zarządzający portfelem powinien dobrze rozumieć wszystkie aspekty problemu optymalizacji, by podejmować trafne decyzje. W trakcie kursu poznasz ilościowe podejście do stosowania zasad nowoczesnej teorii portfela: nauczysz się definiować portfel, określać ograniczenia i cele, rozwiązywać problem optymalizacji oraz interpretować wyniki. Do rozwiązywania problemów optymalizacji z złożonymi ograniczeniami i celami – odzwierciedlającymi rzeczywiste wyzwania – wykorzystamy pakiet R PortfolioAnalytics.
Wymagania wstępne
Program kursu
Plan kursu
1
Wprowadzenie i teoria portfela
Ten rozdział zawiera krótkie podsumowanie nowoczesnej teorii portfela oraz wprowadzenie do pakietu PortfolioAnalytics – omówione na przykładzie kilku problemów optymalizacji portfela.
- Witaj na kursie!50 XP
- Wczytywanie pakietu PortfolioAnalytics100 XP
- Rozwiąż prosty problem optymalizacji portfela100 XP
- Wizualizacja wyników100 XP
- Cel nowoczesnej teorii portfela50 XP
- Definiowanie ryzyka50 XP
- Wyzwania optymalizacji portfela50 XP
- Użyteczność kwadratowa50 XP
- Maksymalizacja kwadratowej funkcji użyteczności100 XP
- Wprowadzenie do pakietu PortfolioAnalytics50 XP
- Główne cele projektowe50 XP
2
Proces optymalizacji portfela
Rozdział skupia się na szczegółowym omówieniu zalecanego procesu rozwiązywania problemów optymalizacji portfela za pomocą pakietu PortfolioAnalytics. Dowiesz się, jak tworzyć specyfikację portfela, dodawać ograniczenia i cele, uruchamiać optymalizację oraz analizować jej wyniki.
3
Funkcje celu i estymacja momentów
W tym rozdziale poznasz metody estymacji momentów i właściwości rozkładu stóp zwrotu aktywów, a także nauczysz się tworzyć własne funkcje celu.
4
Zastosowanie praktyczne
W ostatnim rozdziale kursu rozwiążesz problem optymalizacji portfela wzorowany na rzeczywistym przykładzie – budowie portfela strategii funduszy hedgingowych o różnych definicjach stylu inwestowania.
R
Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Kurs
ukończony
