După ce am parcurs aceste cursuri, mă simt încrezător să creez vizualizări și tablouri de bord profesionale
Shoebur RahmanSpecialist în achiziții, Giz Bangladesh
Descrierea cursului
Acest curs se bazează pe conceptele fundamentale din Introducere în analiza portofoliului în R și explorează concepte avansate din procesul de optimizare a portofoliului. Este esențial ca un analist sau manager de portofoliu să înțeleagă toate aspectele problemei de optimizare a portofoliului pentru a lua decizii informate. În acest curs, vei învăța o abordare cantitativă pentru a aplica principiile teoriei moderne a portofoliului: cum să specifici un portofoliu, să definești constrângeri și obiective, să rezolvi problema și să analizezi rezultatele. Cursul utilizează pachetul R PortfolioAnalytics pentru a rezolva probleme de optimizare a portofoliului cu constrângeri și obiective complexe, care reflectă situații din lumea reală.
Cerințe prealabile
Programă
Planul cursului
1
Introducere și teoria portofoliului
Acest capitol îți oferă o recapitulare a Teoriei Moderne a Portofoliului și te familiarizează cu pachetul PortfolioAnalytics, rezolvând câteva probleme de optimizare a portofoliului.
- Bun venit la curs!50 XP
- Încarcă pachetul PortfolioAnalytics100 XP
- Rezolvă o problemă simplă de optimizare a portofoliului100 XP
- Vizualizează rezultatele100 XP
- Obiectivul Teoriei Moderne a Portofoliului50 XP
- Definirea riscului50 XP
- Provocările optimizării portofoliului50 XP
- Utilitatea pătratica50 XP
- Maximizează funcția de utilitate pătratică100 XP
- Introducere în PortfolioAnalytics50 XP
- Obiective cheie de design50 XP
2
Fluxul de lucru pentru optimizarea portofoliului
Acest capitol prezintă în detaliu fluxul de lucru recomandat pentru rezolvarea problemelor de optimizare a portofoliului cu PortfolioAnalytics. Vei învăța cum să creezi o specificație de portofoliu, să adaugi constrângeri și obiective, să rulezi optimizarea și să analizezi rezultatele obținute.
3
Funcții obiectiv și estimarea momentelor
În acest capitol, vei învăța despre estimarea momentelor, caracteristicile distribuției randamentelor activelor, precum și despre funcții obiectiv personalizate.
4
Aplicație
În ultimul capitol al cursului, vei rezolva o problemă de optimizare a portofoliului care reproduce un exemplu din lumea reală: construirea unui portofoliu de strategii de fonduri speculative cu definiții de stil diferite.
R
Analiză intermediară a portofoliului în R
Curs
finalizat
