Build your ultimate AI agent
Descrierea cursului
Acest curs se bazează pe conceptele fundamentale din Introducere în analiza portofoliului în R și explorează concepte avansate din procesul de optimizare a portofoliului. Este esențial ca un analist sau manager de portofoliu să înțeleagă toate aspectele problemei de optimizare a portofoliului pentru a lua decizii informate. În acest curs, vei învăța o abordare cantitativă pentru a aplica principiile teoriei moderne a portofoliului: cum să specifici un portofoliu, să definești constrângeri și obiective, să rezolvi problema și să analizezi rezultatele. Cursul utilizează pachetul R PortfolioAnalytics pentru a rezolva probleme de optimizare a portofoliului cu constrângeri și obiective complexe, care reflectă situații din lumea reală.
Cerințe prealabile
Curriculum
Structura cursului
1
Introducere și teoria portofoliului
Acest capitol îți oferă o recapitulare a Teoriei Moderne a Portofoliului și te familiarizează cu pachetul PortfolioAnalytics, rezolvând câteva probleme de optimizare a portofoliului.
- Bun venit la curs!50 XP
- Încarcă pachetul PortfolioAnalytics100 XP
- Rezolvă o problemă simplă de optimizare a portofoliului100 XP
- Vizualizează rezultatele100 XP
- Obiectivul Teoriei Moderne a Portofoliului50 XP
- Definirea riscului50 XP
- Provocările optimizării portofoliului50 XP
- Utilitatea pătratica50 XP
- Maximizează funcția de utilitate pătratică100 XP
- Introducere în PortfolioAnalytics50 XP
- Obiective cheie de design50 XP
2
Fluxul de lucru pentru optimizarea portofoliului
Acest capitol prezintă în detaliu fluxul de lucru recomandat pentru rezolvarea problemelor de optimizare a portofoliului cu PortfolioAnalytics. Vei învăța cum să creezi o specificație de portofoliu, să adaugi constrângeri și obiective, să rulezi optimizarea și să analizezi rezultatele obținute.
3
Funcții obiectiv și estimarea momentelor
În acest capitol, vei învăța despre estimarea momentelor, caracteristicile distribuției randamentelor activelor, precum și despre funcții obiectiv personalizate.
4
Aplicație
În ultimul capitol al cursului, vei rezolva o problemă de optimizare a portofoliului care reproduce un exemplu din lumea reală: construirea unui portofoliu de strategii de fonduri speculative cu definiții de stil diferite.
R
Analiză intermediară a portofoliului în R
Curs
finalizat
