Last chance: 50% off unlimited learning
Sale ends in
Kurs Açıklaması
Bu kurs, R ile Portföy Analizine Giriş’teki temel kavramların üzerine inşa edilerek portföy optimizasyon sürecindeki ileri kavramları inceler. Bilinçli kararlar alabilmek için bir analist veya portföy yöneticisinin portföy optimizasyonu probleminin tüm yönlerini anlaması kritik öneme sahiptir. Bu kursta, modern portföy teorisinin ilkelerini nicel bir yaklaşımla uygulayarak bir portföy tanımlamayı, kısıtlar ve hedefler belirlemeyi, problemi çözmeyi ve sonuçları analiz etmeyi öğreneceksin. Bu kurs, gerçek dünya problemlerini yansıtan karmaşık kısıt ve hedeflerle portföy optimizasyonu problemlerini çözmek için R paketi PortfolioAnalytics’i kullanacaktır.
Ön Koşullar
Müfredat
Kurs planı
1
Giriş ve Portföy Teorisi
Bu bölüm, Modern Portföy Teorisine kısa bir tekrar sunacak ve birkaç portföy optimizasyonu problemi çözerek seni PortfolioAnalytics paketine tanıtacak.
- Kursa hoş geldin!50 XP
- PortfolioAnalytics paketini yükle100 XP
- Basit bir portföy optimizasyonu problemi çöz100 XP
- Sonuçları görselleştir100 XP
- Modern Portföy Teorisi amacı50 XP
- Riski tanımlama50 XP
- Portföy optimizasyonunun zorlukları50 XP
- Karesel fayda50 XP
- Karesel fayda fonksiyonunu maksimize et100 XP
- PortfolioAnalytics'e Giriş50 XP
- Temel tasarım hedefleri50 XP
2
Portföy Optimizasyonu İş Akışı
Bu bölümün odağı, PortfolioAnalytics ile portföy optimizasyonu problemlerini çözmek için önerilen iş akışının ayrıntılı bir özetidir. Bir portföy spesifikasyonu oluşturmayı, kısıtlar ve hedefler eklemeyi, optimizasyonu çalıştırmayı ve optimizasyon çıktısının sonuçlarını analiz etmeyi öğreneceksin.
3
Amaç Fonksiyonları ve Anlık Değer Tahmini
Bu bölümde, anlık değerlerin (momentlerin) tahminini, varlık getirilerinin dağılım özelliklerini ve özel amaç fonksiyonlarını öğreneceksin.
4
Uygulama
Kursun son bölümünde, farklı stil tanımlarına sahip hedge fon stratejilerinden oluşan bir portföy kurmayı taklit eden, gerçek dünyaya yakın bir portföy optimizasyonu problemini çözeceksin.
R
R ile Orta Düzey Portföy Analizi
Kurs
Tamamlandı
