Ana içeriğe atla

Kurs

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Orta SeviyeBeceri Seviyesi

Güncel 06.2020

Finansal portföyleri geriye dönük test etmek, analiz etmek ve optimize etmek için finans becerilerinizi geliştirin.

Kursa Ücretsiz Başlayın

RApplied Finance

5 sa

12 video

42 Egzersiz

3,250 XP

12,639

Başarı Belgesi

Binlerce şirketten öğrencinin sevgisini kazandı

Bir Ekibi Eğitiyor musunuz?

İşletmeler için deneyin

Kurs Açıklaması

Bu kurs, R ile Portföy Analizine Giriş’teki temel kavramların üzerine inşa edilerek portföy optimizasyon sürecindeki ileri kavramları inceler. Bilinçli kararlar alabilmek için bir analist veya portföy yöneticisinin portföy optimizasyonu probleminin tüm yönlerini anlaması kritik öneme sahiptir. Bu kursta, modern portföy teorisinin ilkelerini nicel bir yaklaşımla uygulayarak bir portföy tanımlamayı, kısıtlar ve hedefler belirlemeyi, problemi çözmeyi ve sonuçları analiz etmeyi öğreneceksin. Bu kurs, gerçek dünya problemlerini yansıtan karmaşık kısıt ve hedeflerle portföy optimizasyonu problemlerini çözmek için R paketi PortfolioAnalytics’i kullanacaktır.

Önkoşullar

Introduction to Portfolio Analysis in R

1

Giriş ve Portföy Teorisi

Bu bölüm, Modern Portföy Teorisine kısa bir tekrar sunacak ve birkaç portföy optimizasyonu problemi çözerek seni PortfolioAnalytics paketine tanıtacak.

Kursa hoş geldin!

PortfolioAnalytics paketini yükle

Basit bir portföy optimizasyonu problemi çöz

Sonuçları görselleştir

Modern Portföy Teorisi amacı

Riski tanımlama

Portföy optimizasyonunun zorlukları

Karesel fayda

Karesel fayda fonksiyonunu maksimize et

PortfolioAnalytics'e Giriş

Temel tasarım hedefleri

Bölümü Başlat

2

Portföy Optimizasyonu İş Akışı

Bu bölümün odağı, PortfolioAnalytics ile portföy optimizasyonu problemlerini çözmek için önerilen iş akışının ayrıntılı bir özetidir. Bir portföy spesifikasyonu oluşturmayı, kısıtlar ve hedefler eklemeyi, optimizasyonu çalıştırmayı ve optimizasyon çıktısının sonuçlarını analiz etmeyi öğreneceksin.

Portföy özelleştirmesi, kısıtlar ve hedefler

Bir portföy belirtimi oluştur

Kısıtlar ekle

Amaçlar ekle

Optimizasyonları çalıştırma

Tek Dönemli optimizasyon

Dönemsel yeniden dengeleme ile optimizasyon

Küresel çözücüler

Optimize etme sonuçlarını analiz etme

Amaç ölçümü değerleri

Optimal ağırlıklar

Bölümü Başlat

3

Amaç Fonksiyonları ve Anlık Değer Tahmini

Bu bölümde, anlık değerlerin (momentlerin) tahminini, varlık getirilerinin dağılım özelliklerini ve özel amaç fonksiyonlarını öğreneceksin.

Momentlere giriş

Örnek moment tahminleri

Gelişmiş moment tahminleri

Momentleri tahmin etme yöntemi

Özel moment fonksiyonları

Özel bir moment fonksiyonu tanımla

Özel moment fonksiyonuyla optimizasyon

Amaç fonksiyonları

Özel amaç fonksiyonu

Özel amaç fonksiyonu ile optimizasyon

Bölümü Başlat

4

Uygulama

Kursun son bölümünde, farklı stil tanımlarına sahip hedge fon stratejilerinden oluşan bir portföy kurmayı taklit eden, gerçek dünyaya yakın bir portföy optimizasyonu problemini çözeceksin.

Kıyas ölçütü getirilerini hesapla

Portföy optimizasyon problemini tanımla

Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark)

Optimizasyon geriye dönük testi

Periyodik yeniden dengeleme ile geriye dönük test

Kısıtları ve hedefleri iyileştir

İyileştirilmiş tahminler daha iyi performansa yol açar mı?

Sonuçları analiz et ve kıyas ölçütüyle karşılaştır

Bölümü Başlat

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Kurs
Tamamlandı

Başarı Belgesi Kazanın

Bu kimlik bilgisini LinkedIn profilinize, özgeçmişinize veya CV'nize ekleyin
Sosyal medyada ve performans incelemenizde paylaşınŞimdi kaydolun

Bugün 19 milyondan fazla öğrenciye katılın ve R ile Orta Düzey Portföy Analizi eğitimine başlayın!

DataCamp for Mobile ile veri becerilerinizi geliştirin

Mobil kurslarımız ve günde 5 dakikalık kodlama görevlerimizle hareket halindeyken ilerleme kaydedin.