Build your ultimate AI agent
Kursbeskrivning
Den här kursen bygger vidare på grundläggande koncept från Introduktion till portföljanalys i R och utforskar avancerade aspekter av portföljoptimeringsprocessen. För en analytiker eller portföljförvaltare är det viktigt att förstå alla delar av portföljoptimeringsproblemet för att kunna fatta välgrundade beslut. I den här kursen lär du dig ett kvantitativt angreppssätt för att tillämpa principerna i modern portföljteori – från att specificera en portfölj och definiera begränsningar och målsättningar, till att lösa problemet och analysera resultaten. Kursen använder R-paketet PortfolioAnalytics för att lösa portföljoptimeringsproblem med komplexa begränsningar och målsättningar som speglar verkliga situationer.
Förkunskapskrav
Kursplan
Kursöversikt
1
Introduktion och portföljteori
Det här kapitlet ger en kort genomgång av modern portföljteori och introducerar dig till paketet PortfolioAnalytics genom att lösa ett par portföljoptimeringsproblem.
- Välkommen till kursen!50 XP
- Läs in paketet PortfolioAnalytics100 XP
- Lös ett enkelt portföljoptimeringsproblem100 XP
- Visualisera resultaten100 XP
- Modern portföljteorins målsättning50 XP
- Definiera risk50 XP
- Utmaningar med portföljoptimering50 XP
- Kvadratisk nytta50 XP
- Maximera kvadratisk nyttofunktion100 XP
- Introduktion till PortfolioAnalytics50 XP
- Viktiga designmål50 XP
2
Arbetsflöde för portföljoptimering
Det här kapitlet fokuserar på en detaljerad genomgång av det rekommenderade arbetsflödet för att lösa portföljoptimeringsproblem med PortfolioAnalytics. Du lär dig hur du skapar en portföljspecifikation, lägger till begränsningar och målsättningar, kör optimeringen och analyserar resultaten.
3
Målfunktioner och momentskattning
I det här kapitlet lär du dig om momentskattning och egenskaper hos fördelningen av tillgångars avkastning, samt om anpassade målfunktioner.
4
Tillämpning
I kursens sista kapitel löser du ett portföljoptimeringsproblem som liknar ett verkligt exempel på hur man konstruerar en portfölj av hedgefondsstrategier med olika stildefinitioner.
R
Portföljanalys på avancerad nivå i R
Kurs
slutförd
