Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Trọng tâm của chương này là cái nhìn tổng quan chi tiết về quy trình khuyến nghị để giải các bài toán tối ưu hóa danh mục với PortfolioAnalytics. Bạn sẽ học cách tạo đặc tả danh mục, thêm các ràng buộc, mục tiêu, chạy tối ưu hóa và phân tích kết quả đầu ra của tối ưu hóa.

Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về ước lượng các moment, đặc điểm của phân phối lợi nhuận tài sản, cũng như các hàm mục tiêu tùy chỉnh.

Trong chương cuối của khóa học, bạn sẽ giải một bài toán tối ưu hóa danh mục mô phỏng ví dụ thực tế về xây dựng danh mục các chiến lược quỹ phòng hộ với các định nghĩa phong cách khác nhau.