After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Mô tả khóa học
Khóa học này sẽ giúp bạn đánh giá rủi ro và lợi nhuận cơ bản của danh mục giống như một nhà phân tích định lượng ở Wall Street. Đây là bước quan trọng nhất để bạn có thể tự động hóa hoàn toàn quy trình xây dựng và quản lý danh mục đầu tư. Khám phá các yếu tố đang thúc đẩy lợi nhuận danh mục của bạn, xây dựng danh mục cổ phiếu theo trọng số vốn hóa thị trường, và học cách dự báo cũng như phòng hộ rủi ro thị trường thông qua việc tạo kịch bản.
Yêu cầu tiên quyết
Chương trình học
Đề cương khóa học
1
Rủi ro và Lợi nhuận Đầu tư Đơn biến
Tìm hiểu nền tảng về rủi ro đầu tư và phân phối lợi nhuận tài chính.
- Lợi nhuận tài chính50 XP
- Dữ liệu chuỗi thời gian tài chính100 XP
- Tính toán lợi suất tài chính100 XP
- Phân phối lợi nhuận100 XP
- Trung bình, phương sai và phân phối chuẩn50 XP
- Momen thứ nhất: Mu100 XP
- Mô-men bậc hai: Phương sai100 XP
- Annualize phương sai100 XP
- Độ lệch và độ nhọn50 XP
- Mô-men bậc ba: Độ lệch (Skewness)100 XP
- Mô men bậc bốn: Độ nhọn (Kurtosis)100 XP
- Kiểm định thống kê về tính chuẩn100 XP
2
Đầu tư Danh mục
Nâng tầm hiểu biết về đầu tư bằng cách xây dựng danh mục tài sản để cải thiện tỷ suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro.
3
Đầu tư theo Yếu tố
Tìm hiểu các yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận danh mục của bạn và cách định lượng mức độ tiếp xúc của danh mục với các yếu tố này.
4
Giá trị Rủi ro (Value at Risk)
Trong chương này, bạn sẽ học hai phương pháp khác nhau để ước tính xác suất chịu lỗ và giá trị kỳ vọng của các khoản lỗ đó cho một tài sản hoặc một danh mục tài sản cụ thể.
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hoàn
thành khóa học
