After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Mô tả khóa học
Một quy tắc vàng trong đầu tư là luôn kiểm thử chiến lược danh mục trên dữ liệu lịch sử và, khi đã giao dịch chiến lược đó, liên tục theo dõi hiệu quả của nó. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách thực hiện điều đó bằng cách phân tích phê bình lợi nhuận danh mục với gói PerformanceAnalytics. Khóa học cũng hướng dẫn cách ước tính các tỷ trọng danh mục sao cho cân bằng tối ưu giữa rủi ro và lợi nhuận. Đây là khóa học dựa trên dữ liệu, kết hợp lý thuyết danh mục với thực hành trong R, minh họa bằng các ví dụ thực tế về danh mục cổ phiếu và bài toán phân bổ tài sản. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá dữ liệu sau khi hoàn thành khóa học, dữ liệu dùng trong ba chương đầu có thể lấy được bằng gói tseries.
Yêu cầu tiên quyết
Chương trình học
Đề cương khóa học
1
Các khối nền tảng
Lợi nhuận tài sản và tỷ trọng danh mục; đó là những khối nền tảng của lợi nhuận danh mục. Chương này nói về cách tính các tỷ trọng và lợi nhuận danh mục trong R.
- Chào mừng bạn đến với khóa học50 XP
- Nắm vững những điều cơ bản50 XP
- Làm quen với dữ liệu100 XP
- Tỷ trọng danh mục50 XP
- Tính tỷ trọng danh mục khi đã biết giá trị các cấu phần100 XP
- Trọng số của một danh mục phân bổ đều50 XP
- Trọng số của danh mục theo vốn hóa thị trường100 XP
- Lợi nhuận danh mục50 XP
- Tính lợi nhuận danh mục100 XP
- Từ lợi nhuận đơn đến lợi nhuận gộp và lợi nhuận nhiều kỳ50 XP
- Tác động bất đối xứng của lãi và lỗ50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Mua-và-giữ so với tái cân bằng (theo ngày)50 XP
- Chuỗi thời gian của lợi nhuận tài sản100 XP
- Chuỗi thời gian của lợi nhuận danh mục100 XP
- Chuỗi thời gian của trọng số100 XP
2
Phân tích Hiệu quả
Lịch sử lợi nhuận danh mục tiết lộ thông tin giá trị về mức độ nhà đầu tư có thể kỳ vọng lãi hoặc lỗ. Chương này giới thiệu các chức năng trong R để phân tích hiệu quả đầu tư dựa trên phân tích thống kê chuỗi lợi nhuận danh mục. Nội dung bao gồm phân tích đồ thị và tính các thống kê hiệu quả thể hiện lợi nhuận trung bình, rủi ro và lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro trên các cửa sổ ước lượng trượt.
3
Yếu tố thúc đẩy hiệu quả
Bên cạnh việc nghiên cứu hiệu quả danh mục dựa trên chuỗi lợi nhuận quan sát được của danh mục, điều quan trọng là xác định cách các lợi nhuận (kỳ vọng), độ biến động và tương quan của từng tài sản tương tác để quyết định hiệu quả tổng thể của danh mục.
4
Tối ưu hóa Danh mục
Cho đến lúc này, chúng ta coi các tỷ trọng danh mục là cho trước. Trong chương này, bạn sẽ học cách xác định trong R các tỷ trọng danh mục là tối ưu theo tiêu chí đạt lợi nhuận mục tiêu với phương sai nhỏ nhất, đồng thời thỏa các ràng buộc lên tỷ trọng danh mục.
R
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hoàn
thành khóa học
