Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Lịch sử lợi nhuận danh mục tiết lộ thông tin giá trị về mức độ nhà đầu tư có thể kỳ vọng lãi hoặc lỗ. Chương này giới thiệu các chức năng trong R để phân tích hiệu quả đầu tư dựa trên phân tích thống kê chuỗi lợi nhuận danh mục. Nội dung bao gồm phân tích đồ thị và tính các thống kê hiệu quả thể hiện lợi nhuận trung bình, rủi ro và lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro trên các cửa sổ ước lượng trượt.

Bên cạnh việc nghiên cứu hiệu quả danh mục dựa trên chuỗi lợi nhuận quan sát được của danh mục, điều quan trọng là xác định cách các lợi nhuận (kỳ vọng), độ biến động và tương quan của từng tài sản tương tác để quyết định hiệu quả tổng thể của danh mục.

Cho đến lúc này, chúng ta coi các tỷ trọng danh mục là cho trước. Trong chương này, bạn sẽ học cách xác định trong R các tỷ trọng danh mục là tối ưu theo tiêu chí đạt lợi nhuận mục tiêu với phương sai nhỏ nhất, đồng thời thỏa các ràng buộc lên tỷ trọng danh mục.