Wprowadzenie do analizy portfela w R

Historia stóp zwrotu portfela dostarcza cennych informacji o tym, ile inwestor może zyskać lub stracić. Ten rozdział przedstawia funkcjonalności R służące do analizy wyników inwestycyjnych na podstawie statystycznej analizy stóp zwrotu portfela. Obejmuje analizę graficzną oraz obliczanie statystyk wyników wyrażających średni zwrot, ryzyko i zwrot skorygowany o ryzyko w kroczących przedziałach estymacji.

Oprócz badania wyników portfela na podstawie zaobserwowanej serii stóp zwrotu, istotne jest określenie, w jaki sposób indywidualne (oczekiwane) stopy zwrotu, zmienności i korelacje wpływają na łączne wyniki portfela.

Do tej pory traktowaliśmy wagi portfela jako dane. W tym rozdziale nauczysz się wyznaczać w R wagi portfela optymalne pod względem osiągania docelowej stopy zwrotu przy minimalnej wariancji, z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych na wagi portfela.