After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Opis kursu
Złota zasada inwestowania mówi, że strategię portfelową zawsze należy testować na danych historycznych, a po jej wdrożeniu – stale monitorować wyniki. W tym kursie nauczysz się krytycznie analizować stopy zwrotu portfela za pomocą pakietu PerformanceAnalytics. Kurs pokazuje również, jak wyznaczać wagi portfela optymalnie równoważące ryzyko i zwrot. To kurs oparty na danych, łączący teorię portfela z praktyką w R – zilustrowany rzeczywistymi przykładami portfeli akcji i problemów alokacji aktywów. Jeśli chcesz kontynuować eksplorację danych po ukończeniu kursu, dane wykorzystane w pierwszych trzech rozdziałach są dostępne za pomocą pakietu tseries.
Wymagania wstępne
Program kursu
Plan kursu
1
Podstawowe elementy
Stopy zwrotu aktywów i wagi portfela – to właśnie one stanowią podstawowe elementy składowe zwrotu z portfela. Ten rozdział poświęcony jest obliczaniu tych wag i stóp zwrotu w R.
- Witaj na kursie50 XP
- Zrozumieć podstawy50 XP
- Poznaj dane100 XP
- Wagi portfela50 XP
- Obliczanie wag portfela na podstawie wartości składników100 XP
- Wagi portfela o równych udziałach50 XP
- Wagi portfela ważonego kapitalizacją rynkową100 XP
- Stopa zwrotu z portfela50 XP
- Obliczanie stóp zwrotu portfela100 XP
- Od prostej stopy zwrotu do stopy brutto i stóp zwrotu za wiele okresów50 XP
- Asymetryczny wpływ zysków i strat50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Strategia „kup i trzymaj" a codzienne równoważenie portfela50 XP
- Szereg czasowy stóp zwrotu z aktywów100 XP
- Szereg czasowy zwrotów portfela100 XP
- Szereg czasowy wag100 XP
2
Analiza wyników
Historia stóp zwrotu portfela dostarcza cennych informacji o tym, ile inwestor może zyskać lub stracić. Ten rozdział przedstawia funkcjonalności R służące do analizy wyników inwestycyjnych na podstawie statystycznej analizy stóp zwrotu portfela. Obejmuje analizę graficzną oraz obliczanie statystyk wyników wyrażających średni zwrot, ryzyko i zwrot skorygowany o ryzyko w kroczących przedziałach estymacji.
3
Czynniki kształtujące wyniki
Oprócz badania wyników portfela na podstawie zaobserwowanej serii stóp zwrotu, istotne jest określenie, w jaki sposób indywidualne (oczekiwane) stopy zwrotu, zmienności i korelacje wpływają na łączne wyniki portfela.
4
Optymalizacja portfela
Do tej pory traktowaliśmy wagi portfela jako dane. W tym rozdziale nauczysz się wyznaczać w R wagi portfela optymalne pod względem osiągania docelowej stopy zwrotu przy minimalnej wariancji, z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych na wagi portfela.
R
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Kurs
ukończony
