Ana içeriğe atla

Kurs

R ile Portföy Analizine Giriş

TemelBeceri Seviyesi

Güncel 11.2023

Finans ve R becerilerinizi kullanarak finansal portföyleri geriye dönük test edin, analiz edin ve optimize edin.

Kursa Ücretsiz Başlayın

RApplied Finance

5 sa

14 video

57 Egzersiz

4,400 XP

35,313

Başarı Belgesi

Binlerce şirketten öğrencinin sevgisini kazandı

Bir Ekibi Eğitiyor musunuz?

İşletmeler için deneyin

Kurs Açıklaması

Yatırımda altın kural: Portföy stratejini her zaman tarihsel veriler üzerinde test etmek ve stratejiyi uygular hale geldiğinde performansını sürekli izlemek. Bu derste, PerformanceAnalytics paketiyle portföy getirilerini eleştirel biçimde analiz ederek bunu öğreneceksin. Ayrıca, risk ve getiriyi en iyi dengeleyecek portföy ağırlıklarını nasıl tahmin edeceğini de göreceksin. Bu, portföy teorisini R uygulamalarıyla birleştiren, hisse senedi portföyleri ve varlık dağılımı sorunlarına dair gerçek örneklerle desteklenen, veriye dayalı bir ders. Dersi bitirdikten sonra verileri daha fazla keşfetmek istersen, ilk üç bölümde kullanılan veriler tseries paketinden elde edilebilir.

Önkoşullar

Intermediate R for Finance

1

Yapı Taşları

Varlık getirileri ve portföy ağırlıkları; bunlar, bir portföy getirisinin yapı taşlarıdır. Bu bölüm, R'de bu portföy ağırlıklarını ve getirilerini hesaplamaya odaklanır.

Kursa hoş geldin

Temelleri kavrama

Veriyi hisset

Portföy ağırlıkları

Bileşen değerleri verildiğinde portföy ağırlıklarını hesaplama

Eşit ağırlıklı bir portföyün ağırlıkları

Piyasa değeri ağırlıklı bir portföyün ağırlıkları

Portföy getirisi

Portföy getirilerinin hesaplanması

Basit getiriden brüt ve çok dönemli getirilere

Kazanç ve kayıpların asimetrik etkisi

PerformanceAnalytics

Al ve tut ile (günlük) yeniden dengeleme karşılaştırması

Varlık getirilerinin zaman serisi

Portföy getirilerinin zaman serisi

Ağırlıkların zaman serisi

Bölümü Başlat

2

Performansı Analiz Etmek

Portföy getirilerinin geçmişi, yatırımcının ne kadar kazanmayı ya da kaybetmeyi bekleyebileceğine dair değerli bilgiler sunar. Bu bölüm, portföy getirilerinin istatistiksel analizine dayalı olarak yatırım performansını incelemek için R işlevselliğini tanıtır. Grafiksel analizleri ve kayan (rolling) tahmin örneklemleri üzerinden ortalama getiri, risk ve riske göre ayarlanmış getiri istatistiklerinin hesaplanmasını içerir.

Portföy performansının boyutları

Aylık S&P 500 getirilerini keşfetme

Aylık ortalama ve oynaklık

(Yıllıklandırılmış) Sharpe oranı

Aşırı getiriler ve portföyün Sharpe oranı

Yıllıklandırılmış ortalama ve volatilite

Portföy performansındaki zamanla değişim

Pencere uzunluğu seçiminin etkisi

Yuvarlanan yıllıklaştırılmış ortalama ve oynaklık

Alt dönem performans analizi ve window fonksiyonu

Getiri dağılımının normal olmaması

Risk ve getiriyi dengelemek

Çarpıklık ve basıklık ile normal-dışı dağılımı tespit etme

Aşağı yönlü risk ölçüleri

Yüksekten alıp düşükten satmanın yol açtığı düşüşler

Bölümü Başlat

3

Performans Sürücüleri

Gözlemlenen portföy getiri serisine dayalı portföy performansını incelemenin yanı sıra, bireysel (beklenen) getirilerin, oynaklıkların ve korelasyonların toplam portföy performansını nasıl belirlemek üzere etkileştiğini saptamak da önemlidir.

İki varlık durumunda performans sürücüleri

Sürücü 1: Varlıkların bireysel performansı

Sürücü 2: Portföy ağırlıklarının seçimi

Sürücü 3: Varlık getirileri arasındaki korelasyon

Korelasyonu yorumlamak

Matris gösterimini kullanma

Risk-getiri saçılım diyagramı oluşturma

Kovaryans matrisi

Portföy ortalaması ve varyansının matris tabanlı hesaplanması

Portföy risk bütçesi

Bunu kim yaptı?

Bölümü Başlat

4

Portföyü Optimize Etmek

Şimdiye kadar portföy ağırlıklarını verilmiş kabul ettik. Bu bölümde, R'de portföy ağırlıklarını; minimum varyansla hedef bir getiriye ulaşacak şekilde ve portföy ağırlıklarına konan kısıtları karşılayarak nasıl belirleyeceğini öğreneceksin.

Harry Markowitz’in modern portföy teorisi

DJIA hisselerinde ortalama-varyans temelli yatırım

30 DJIA hissesinin aylık getirilerini keşfetme

Ortalama-varyans etkin portföyü bulma

Getiri hedefinin etkisi

Ağırlık kısıtları getirmek

Etkin sınır

Hedef getiriler ızgarası kullanarak etkin sınırı hesaplama

Etkin sınırı yorumlama

Etkin sınırın özellikleri

Minimum varyans ve maksimum Sharpe oranlı portföy

İç örnekleme vs. dış örnekleme değerlendirmesi

Bölünmüş örneklem değerlendirmesi

Örnek dışı performans değerlendirmesi

Daha bitmedi

Bölümü Başlat

R ile Portföy Analizine Giriş

Kurs
Tamamlandı

Başarı Belgesi Kazanın

Bu kimlik bilgisini LinkedIn profilinize, özgeçmişinize veya CV'nize ekleyin
Sosyal medyada ve performans incelemenizde paylaşınŞimdi kaydolun

Bugün 19 milyondan fazla öğrenciye katılın ve R ile Portföy Analizine Giriş eğitimine başlayın!

DataCamp for Mobile ile veri becerilerinizi geliştirin

Mobil kurslarımız ve günde 5 dakikalık kodlama görevlerimizle hareket halindeyken ilerleme kaydedin.