After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Kurs Açıklaması
Yatırımda altın kural: Portföy stratejini her zaman tarihsel veriler üzerinde test etmek ve stratejiyi uygular hale geldiğinde performansını sürekli izlemek. Bu derste, PerformanceAnalytics paketiyle portföy getirilerini eleştirel biçimde analiz ederek bunu öğreneceksin. Ayrıca, risk ve getiriyi en iyi dengeleyecek portföy ağırlıklarını nasıl tahmin edeceğini de göreceksin. Bu, portföy teorisini R uygulamalarıyla birleştiren, hisse senedi portföyleri ve varlık dağılımı sorunlarına dair gerçek örneklerle desteklenen, veriye dayalı bir ders. Dersi bitirdikten sonra verileri daha fazla keşfetmek istersen, ilk üç bölümde kullanılan veriler tseries paketinden elde edilebilir.
Ön Koşullar
Müfredat
Kurs içeriği
1
Yapı Taşları
Varlık getirileri ve portföy ağırlıkları; bunlar, bir portföy getirisinin yapı taşlarıdır. Bu bölüm, R'de bu portföy ağırlıklarını ve getirilerini hesaplamaya odaklanır.
- Kursa hoş geldin50 XP
- Temelleri kavrama50 XP
- Veriyi hisset100 XP
- Portföy ağırlıkları50 XP
- Bileşen değerleri verildiğinde portföy ağırlıklarını hesaplama100 XP
- Eşit ağırlıklı bir portföyün ağırlıkları50 XP
- Piyasa değeri ağırlıklı bir portföyün ağırlıkları100 XP
- Portföy getirisi50 XP
- Portföy getirilerinin hesaplanması100 XP
- Basit getiriden brüt ve çok dönemli getirilere50 XP
- Kazanç ve kayıpların asimetrik etkisi50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Al ve tut ile (günlük) yeniden dengeleme karşılaştırması50 XP
- Varlık getirilerinin zaman serisi100 XP
- Portföy getirilerinin zaman serisi100 XP
- Ağırlıkların zaman serisi100 XP
2
Performansı Analiz Etmek
Portföy getirilerinin geçmişi, yatırımcının ne kadar kazanmayı ya da kaybetmeyi bekleyebileceğine dair değerli bilgiler sunar. Bu bölüm, portföy getirilerinin istatistiksel analizine dayalı olarak yatırım performansını incelemek için R işlevselliğini tanıtır. Grafiksel analizleri ve kayan (rolling) tahmin örneklemleri üzerinden ortalama getiri, risk ve riske göre ayarlanmış getiri istatistiklerinin hesaplanmasını içerir.
3
Performans Sürücüleri
Gözlemlenen portföy getiri serisine dayalı portföy performansını incelemenin yanı sıra, bireysel (beklenen) getirilerin, oynaklıkların ve korelasyonların toplam portföy performansını nasıl belirlemek üzere etkileştiğini saptamak da önemlidir.
4
Portföyü Optimize Etmek
Şimdiye kadar portföy ağırlıklarını verilmiş kabul ettik. Bu bölümde, R'de portföy ağırlıklarını; minimum varyansla hedef bir getiriye ulaşacak şekilde ve portföy ağırlıklarına konan kısıtları karşılayarak nasıl belirleyeceğini öğreneceksin.
R
R ile Portföy Analizine Giriş
Kurs
Tamamlandı
