Build your ultimate AI agent
Descrierea cursului
O regulă de aur în investiții este să testezi întotdeauna strategia de portofoliu pe date istorice și, odată ce tranzacționezi strategia, să îi monitorizezi constant performanța. În acest curs, vei învăța să faci tocmai asta, analizând critic randamentele portofoliului cu ajutorul pachetului PerformanceAnalytics. Cursul arată, de asemenea, cum să estimezi ponderile portofoliului care echilibrează optim riscul și randamentul. Este un curs bazat pe date reale, care îmbină teoria portofoliului cu practica în R, ilustrată pe exemple concrete de portofolii de acțiuni și probleme de alocare a activelor. Dacă dorești să explorezi în continuare datele după finalizarea cursului, datele utilizate în primele trei capitole pot fi obținute folosind pachetul tseries.
Cerințe prealabile
Curriculum
Structura cursului
1
Elementele de bază
Randamentele activelor și ponderile portofoliului – acestea sunt elementele de bază ale randamentului unui portofoliu. Acest capitol tratează calculul ponderilor și randamentelor portofoliului în R.
- Bun venit la curs50 XP
- Înțelegerea noțiunilor de bază50 XP
- Familiarizează-te cu datele100 XP
- Ponderile portofoliului50 XP
- Calcularea ponderilor unui portofoliu când sunt date valorile componentelor100 XP
- Ponderile unui portofoliu egal ponderat50 XP
- Ponderile unui portofoliu ponderat după capitalizarea de piață100 XP
- Rentabilitatea portofoliului50 XP
- Calculul randamentelor de portofoliu100 XP
- De la randamente simple la randamente brute și pe mai multe perioade50 XP
- Impactul asimetric al câștigurilor și pierderilor50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Strategia buy-and-hold versus rebalansare (zilnică)50 XP
- Seria de timp a randamentelor activelor100 XP
- Seria de timp a randamentelor portofoliului100 XP
- Seria de timp a ponderilor100 XP
2
Analiza performanței
Istoricul randamentelor unui portofoliu oferă informații valoroase despre cât poate câștiga sau pierde un investitor. Acest capitol prezintă funcționalitățile din R pentru analiza performanței investiționale, pe baza unei analize statistice a randamentelor portofoliului. Include analiza grafică și calculul indicatorilor de performanță care exprimă randamentul mediu, riscul și randamentul ajustat la risc pe eșantioane de estimare mobile.
3
Factorii de performanță
Pe lângă studierea performanței portofoliului pe baza seriei de randamente observate, este relevant să determini cum interacționează randamentele individuale (așteptate), volatilitățile și corelațiile pentru a influența performanța totală a portofoliului.
4
Optimizarea portofoliului
Până acum, am considerat ponderile portofoliului ca fiind date. În acest capitol, vei învăța cum să determini în R ponderile optime ale portofoliului, astfel încât să atingi un randament țintă cu varianță minimă, respectând totodată constrângerile impuse asupra ponderilor.
R
Introducere în analiza portofoliului în R
Curs
finalizat
