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课程介绍
投资的一条黄金法则是：始终用历史数据检验投资组合策略，并在实际交易后持续监控其表现。在本课程中，您将使用 PerformanceAnalytics 包，通过对投资组合收益进行批判性分析来学习这一点。课程还将展示如何估计在风险与收益之间实现最佳平衡的投资组合权重。本课程以数据为驱动，将投资组合理论与 R 中的实操相结合，并通过股票组合与资产配置等真实案例进行说明。如果您希望在完成本课程后继续探索数据，前三章所用数据可通过 tseries 包获取。
先修要求
课程大纲
课程大纲
1
基础构件
资产收益与投资组合权重是构成投资组合收益的基础构件。本章将介绍如何在 R 中计算这些投资组合权重与收益。
2
绩效分析
投资组合收益的历史能够揭示投资者可能获得或损失的宝贵信息。本章将介绍在 R 中基于对投资组合收益的统计分析来评估投资绩效的功能。内容包括图形化分析，以及在滚动估计样本上计算表征平均收益、风险与风险调整后收益的绩效统计量。
3
绩效驱动因素
除基于已观测的投资组合收益序列研究绩效之外，确定个体（期望）收益、波动率与相关性如何相互作用以决定整体投资组合绩效同样重要。
4
优化投资组合
到目前为止，我们将投资组合权重视为给定值。本章将讲解如何在 R 中确定满足权重约束、以最小方差实现目标收益的最优投资组合权重。
R
R 中的投资组合分析入门
课程完成
