การเทรดหุ้นด้วย R

ก่อนสร้างกลยุทธ์ แพ็กเกจ quantstrat ต้องการให้ตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างก่อน ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการดังกล่าว โดยครอบคลุมฟังก์ชันต่าง ๆ สำหรับกำหนด Time Zone, สกุลเงิน, สินทรัพย์ที่จะใช้งาน รวมถึง Framework ต่าง ๆ ของ quantstrat ที่ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ เมื่อเรียนจบบทนี้ คุณจะมีความรู้พอที่จะตั้งค่าไฟล์เริ่มต้นของ quantstrat และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

ตัวบ่งชี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลยุทธ์การเทรด เนื่องจากเป็นการแปลงข้อมูลตลาดเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมโดยรวมได้ชัดขึ้น แม้จะมีความล่าช้ากว่าตลาดอยู่บ้าง ในบทนี้คุณจะได้ทำงานกับตัวบ่งชี้ประเภท Trend และ Oscillation นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีใช้ตัวบ่งชี้สำเร็จรูปจากไลบรารีอื่น และวิธีสร้างตัวบ่งชี้ของตัวเอง

เมื่อสร้างกลยุทธ์ด้วย quantstrat คุณต้องการดูว่าตลาดมีปฏิสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้อย่างไร และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่ตัวบ่งชี้สร้างสัญญาณใน quantstrat สัญญาณคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตลาดกับตัวบ่งชี้ หรือระหว่างตัวบ่งชี้ด้วยกัน quantstrat มีสัญญาณ 4 ประเภท ได้แก่ sigComparison, sigCrossover, sigThreshold และ sigFormula เมื่อเรียนจบบทนี้ คุณจะเข้าใจสัญญาณทั้งหมดเหล่านี้อย่างครบถ้วน

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีกำหนดรูปแบบธุรกรรมการเทรดเมื่อตัดสินใจดำเนินการตามสัญญาณ บทนี้ครอบคลุมพื้นฐานของกฎ วิธีเข้าและออกจาก Position รวมถึงวิธีส่ง Input ไปยังฟังก์ชันกำหนดขนาดคำสั่ง เมื่อเรียนจบบทนี้ คุณจะเข้าใจหลักการทำงานของกฎและรู้ว่าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่ใด

หลังจากสร้างกลยุทธ์ quantstrat เสร็จแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์นั้น บทนี้จะอธิบายในประเด็นดังกล่าวโดยละเอียด คุณจะได้เรียนรู้วิธีอ่านสถิติการเทรดที่สำคัญ และดูประสิทธิภาพของกลยุทธ์ตลอดช่วงเวลา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณ Sharpe Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ด้วย 2 วิธี นี่คือบทสุดท้ายของคอร์ส