R 中的金融交易

在构建策略之前，quantstrat 包需要先初始化一些设置。本章将介绍具体步骤。您将学习一系列用于初始化时区、货币、所用交易工具，以及启用 quantstrat 各类分析框架的函数。完成后，您将掌握如何编写 quantstrat 的初始化文件，并知道如何修改它。

指标对您的交易策略至关重要。它们是对市场数据的变换，有助于更清晰地理解整体行为，但通常以引入一定滞后为代价。在本章中，您将同时使用趋势类指标与震荡类指标。您还将学习如何调用其他库中预先编写的指标，并实现一个自定义指标。

在构建 quantstrat 策略时，您需要观察市场与指标的互动，以及指标之间的互动。本章将讲解指标如何在 quantstrat 中生成信号。信号可以是市场数据与指标的互动，或指标之间的互动。quantstrat 中有 4 类信号：sigComparison、sigCrossover、sigThreshold 和 sigFormula。学完本章，您将了解这些信号的作用及其用法。

本章将介绍在决定据信号执行交易后，如何设计交易指令的细节。内容包括规则的基础入门，以及如何开仓与平仓。您还将学习如何向订单规模函数传递输入参数。学完本章，您将掌握规则的基本工作原理，并知道去哪里进一步深入学习。

在构建好 quantstrat 策略后，评估其表现至关重要。本章将详细介绍相关方法。您将学习如何阅读关键交易统计，并查看策略的时间序列表现。您还将学习两种方法计算风险回报比中的夏普比率。这是本课程的最后一章。