Build your ultimate AI agent
Описание курса
Этот курс охватывает основы финансового трейдинга и даёт обзор того, как использовать quantstrat для построения торговых стратегий на основе сигналов в R. Вы узнаете, как настроить стратегию в quantstrat, применять преобразования рыночных данных — так называемые индикаторы, формировать сигналы на основе взаимодействия этих индикаторов и моделировать торговые ордера. В завершение курса вы научитесь анализировать результаты как с точки зрения статистики, так и с помощью визуализации.
Предварительные требования
Программа
Структура курса
1
Основы трейдинга
В этой главе вы познакомитесь с понятием трейдинга, основными торговыми философиями и типичными ловушками, которые встречаются в трейдинге. Глава охватывает импульсную торговлю и торговлю на основе осцилляции, а также ключевые термины, связанные с каждым из этих подходов. Вы узнаете о переобучении и способах его избежать, научитесь получать и визуализировать финансовые данные, а также использовать один из широко известных торговых индикаторов.
- Зачем люди торгуют?50 XP
- Определение типов торговых философий — I50 XP
- Определение типов торговых стратегий — II50 XP
- Определяем типы торговых философий — III50 XP
- Подводные камни различных торговых систем50 XP
- Как предотвратить переобучение50 XP
- Получение финансовых данных50 XP
- Визуализация финансовых данных100 XP
- Добавление индикаторов к финансовым данным50 XP
- Добавление скользящей средней к финансовым данным100 XP
2
Шаблон для стратегий quantstrat
Прежде чем приступить к построению стратегии, пакет quantstrat требует инициализации ряда настроек. В этой главе вы узнаете, как это делается. Вы изучите набор функций для настройки часового пояса, валюты и торговых инструментов, с которыми предстоит работать, а также различные фреймворки quantstrat, обеспечивающие аналитические возможности. По завершении главы вы будете готовы составить файл инициализации quantstrat и при необходимости вносить в него изменения.
3
Индикаторы
Индикаторы играют ключевую роль в торговой стратегии. Это преобразования рыночных данных, которые помогают лучше понять общее поведение рынка — как правило, ценой некоторого запаздывания относительно рыночной динамики. В этой главе вы будете работать как с трендовыми индикаторами, так и с индикаторами осцилляции. Вы также научитесь использовать готовые индикаторы из других библиотек и реализовывать собственный.
4
Сигналы
При построении стратегии в quantstrat важно отслеживать, как рынок взаимодействует с индикаторами и как индикаторы взаимодействуют между собой. В этой главе вы узнаете, как индикаторы генерируют сигналы в quantstrat. Сигналы — это взаимодействия рыночных данных с индикаторами или индикаторов друг с другом. В quantstrat предусмотрено четыре типа сигналов: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold и sigFormula. К концу главы вы будете хорошо разбираться в каждом из них: понимать их назначение и уметь применять.
5
Правила
В этой главе вы узнаете, как оформить торговую транзакцию после принятия решения по сигналу. Глава включает базовое введение в правила, а также объяснение того, как открывать и закрывать позиции. Вы также научитесь передавать параметры в функции расчёта размера ордера. По завершении главы вы поймёте, как работают правила, и будете знать, где продолжить их изучение.
6
Анализ результатов
После построения стратегии в quantstrat крайне важно уметь анализировать её эффективность. Именно этому посвящена данная глава. Вы научитесь интерпретировать ключевые торговые показатели и оценивать результаты стратегии в динамике. Кроме того, вы узнаете два способа вычисления коэффициента Шарпа — меры соотношения доходности и риска. Это последняя глава курса.
R
Финансовый трейдинг на R
Курс
завершён
