R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

किसी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले, quantstrat पैकेज में कुछ सेटिंग्स इनिशियलाइज़ करनी होती हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि यह कैसे किया जाता है। आप ऐसे फंक्शंस की शृंखला कवर करेंगे जो टाइम ज़ोन, करेंसी, वे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके साथ आप काम करेंगे, और quantstrat के वे फ्रेमवर्क सेट करते हैं जो इसे एनालिटिक्स चलाने में सक्षम बनाते हैं। यह करने के बाद, आप quantstrat का एक इनिशियलाइज़ेशन फ़ाइल सेट अप करने और उसे बदलने का तरीका जानेंगे।

आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए इंडिकेटर्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये मार्केट डेटा के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो उसके समग्र व्यवहार को अधिक स्पष्ट बनाते हैं, आमतौर पर इस कीमत पर कि वे मार्केट के पीछे चल सकते हैं। यहाँ, आप ट्रेंड-आधारित और ऑस्सिलेशन दोनों तरह के इंडिकेटर्स के साथ काम करेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि अन्य लाइब्रेरीज़ में उपलब्ध प्री-प्रोग्राम्ड इंडिकेटर्स कैसे इस्तेमाल करें और अपना खुद का एक इंडिकेटर कैसे इम्प्लीमेंट करें।

जब आप quantstrat स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि मार्केट इंडिकेटर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और इंडिकेटर्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि quantstrat में इंडिकेटर्स सिग्नल्स कैसे जेनरेट कर सकते हैं। सिग्नल्स, मार्केट डेटा और इंडिकेटर्स की इंटरैक्शन होते हैं, या इंडिकेटर्स की आपसी इंटरैक्शन। quantstrat में सिग्नल्स के चार प्रकार हैं: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold, और sigFormula। इस चैप्टर के अंत तक, आप इन सभी सिग्नल्स, उनके काम, और उनके उपयोग के बारे में अच्छी तरह जान लेंगे।

इस चैप्टर में, आप सीखेंगे कि किसी सिग्नल पर ऐक्ट करने का निर्णय लेने के बाद अपनी ट्रेडिंग ट्रांज़ैक्शन को कैसे आकार दें। यह चैप्टर रूल्स की बुनियादी समझ और पोज़िशन में एंट्री और एग्ज़िट करने के तरीकों को कवर करेगा। आप यह भी सीखेंगे कि ऑर्डर-साइज़िंग फंक्शंस को इनपुट्स कैसे भेजें। इस चैप्टर के अंत तक, आप रूल्स कैसे काम करते हैं इसकी मूल समझ हासिल कर लेंगे और यह भी जानेंगे कि इनके बारे में आगे कहाँ सीख सकते हैं।

एक quantstrat स्ट्रैटेजी बनाने के बाद, उसकी परफॉर्मेंस का विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी है। यह चैप्टर ठीक यही बताता है। आप महत्वपूर्ण ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना सीखेंगे और समय के साथ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस देखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि रिवार्ड-टू-रिस्क रेशियो, जिसे Sharpe ratio कहा जाता है, दो अलग-अलग तरीकों से कैसे निकाला जाता है। यह अंतिम चैप्टर है।