Build your ultimate AI agent
Opis kursu
W kursie poświęconym ilościowemu zarządzaniu ryzykiem (IZR) nauczysz się budować modele pozwalające zrozumieć ryzyko portfeli finansowych. To kluczowe zagadnienie w bankowości, ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. Pierwszym krokiem w procesie budowania modeli jest zebranie danych o czynnikach ryzyka wpływających na wartość portfela oraz analiza ich zachowania. W tym kursie nauczysz się pracować z szeregami stóp zwrotu czynników ryzyka, badać ich właściwości empiryczne – tzw. „stylizowane fakty" – w tym typową nienormalność rozkładu i zmienność, a także szacować wartość zagrożoną (VaR) dla portfela.
Wymagania wstępne
Program kursu
Plan kursu
1
Eksploracja danych rynkowych czynników ryzyka
W tym rozdziale nauczysz się tworzyć szeregi stóp zwrotu, agregować je w dłuższych horyzontach czasowych i wizualizować na różne sposoby. Skorzystasz z przykładów opartych na pakiecie qrmdata.
- Witaj na kursie!50 XP
- Eksploracja szeregów czasowych czynników ryzyka: indeksy giełdowe100 XP
- Eksploracja szeregów czasowych czynników ryzyka: akcje indywidualne100 XP
- Eksploracja danych czynników ryzyka: kursy walutowe100 XP
- Stopy zwrotu czynników ryzyka50 XP
- Eksploracja szeregów zwrotów100 XP
- Różne sposoby wizualizacji szeregów czynników ryzyka i stóp zwrotu100 XP
- Agregacja logarytmicznych stóp zwrotu50 XP
- Agregowanie szeregów log-zwrotów100 XP
- Test agregacji log-zwrotów50 XP
- Inne rodzaje czynników ryzyka50 XP
- Dane surowcowe100 XP
- Dane o stopach procentowych100 XP
2
Rzeczywiste stopy zwrotu są bardziej ryzykowne niż rozkład normalny
W tym rozdziale poznasz graficzne i numeryczne testy normalności, zastosujesz je do różnych zbiorów danych i zapoznasz się z alternatywnym modelem opartym na rozkładzie t-Studenta.
3
Rzeczywiste stopy zwrotu są zmienne i skorelowane
W tym rozdziale dowiesz się, czym jest zmienność i jak ją wykrywać za pomocą wykresów ACF. Nauczysz się stosować test Ljunga-Boxa dla autokorelacji szeregowej oraz szacować korelacje krzyżowe.
4
Szacowanie wartości zagrożonej portfela (VaR)
W tym rozdziale omówiona zostanie koncepcja wartości zagrożonej oraz proste metody szacowania VaR oparte na symulacji historycznej.
R
Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Kurs
ukończony
