Finance appliquée en R

Travailler avec des séries de rendements des facteurs de risque, étudier leurs propriétés empiriques et estimer la valeur à risque.

Apprenez les principes fondamentaux de la valorisation des actions.

Développez des modèles R permettant d'évaluer et analyser les obligations, et de les protéger contre les fluctuations des taux d'intérêt.

Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

Définissez et adaptez des modèles GARCH afin de prévoir la volatilité variable dans le temps et la valeur à risque.