Finance appliquée en R

Travailler avec des séries de rendements des facteurs de risque, étudier leurs propriétés empiriques et estimer la valeur à risque.

Apprenez les principes fondamentaux de la valorisation des actions.

Développez des modèles R permettant d'évaluer et analyser les obligations, et de les protéger contre les fluctuations des taux d'intérêt.

Ce cours couvre les bases du trading financier et l’utilisation de quantstrat pour créer des stratégies de trading basées sur des signaux.

Appliquez la modélisation statistique dans un contexte réel à l’aide de la régression logistique et des arbres de décision pour modéliser le risque de crédit.

Définissez et adaptez des modèles GARCH afin de prévoir la volatilité variable dans le temps et la valeur à risque.