After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Deskripsi Kursus
Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah suatu reksa dana atau dana investasi benar-benar merupakan investasi yang baik? Atau membandingkan dua pilihan investasi dan mempertanyakan apa perbedaannya? Apa arti indikator risiko dari dana-dana tersebut? Atau apakah Anda sering bekerja dengan data keuangan dalam pekerjaan sehari-hari dan ingin memperoleh keunggulan? Dalam kursus ini, Anda akan mengenal dunia investasi yang menarik, dengan mempelajari portofolio, risiko dan imbal hasil, serta cara menganalisisnya secara kritis. Dengan menggunakan data historis saham yang sesungguhnya, Anda akan mempelajari cara menghitung ukuran risiko yang bermakna, cara menguraikan kinerja, dan cara menghitung portofolio optimal untuk pertukaran antara risiko dan imbal hasil yang diinginkan. Setelah mengikuti kursus ini, Anda akan mampu membuat keputusan investasi berbasis data dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang portofolio investasi.
Prasyarat
Kurikulum
Garis besar kursus
1
Pengantar Analisis Portofolio
Pada bab pertama, Anda akan mempelajari bagaimana sebuah portofolio dibangun dari aset-aset individual beserta bobotnya. Bab ini juga membahas cara menghitung karakteristik utama sebuah portofolio: imbal hasil dan risiko.
- Selamat datang di Analisis Portofolio!50 XP
- Mengapa berinvestasi dalam portofolio50 XP
- Dampak diversifikasi100 XP
- Imbal hasil portofolio50 XP
- Kerugian portofolio dan cara mendapatkannya kembali50 XP
- Hitung return rata-rata100 XP
- Return kumulatif portofolio100 XP
- Mengukur risiko portofolio50 XP
- Varians portofolio100 XP
- Simpangan baku versus varians100 XP
2
Risiko dan Imbal Hasil
Bab 2 membahas lebih dalam cara mengukur imbal hasil dan risiko secara akurat. Dua ukuran imbal hasil terpenting, yaitu imbal hasil tahunan (annualized returns) dan imbal hasil disesuaikan risiko (risk-adjusted returns), dibahas pada bagian pertama bab ini. Pada bagian kedua, Anda akan mempelajari cara melihat risiko dari berbagai perspektif. Bagian ini berfokus pada kemencengan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari distribusi, serta risiko sisi bawah (downside risk).
3
Atribusi Kinerja
Pada bab 3, Anda akan mempelajari faktor-faktor investasi dan perannya dalam mendorong risiko serta imbal hasil. Anda akan mempelajari model faktor Fama-French, dan menggunakannya untuk menguraikan imbal hasil portofolio menjadi faktor umum yang dapat dijelaskan. Bab ini juga membahas cara menggunakan Pyfolio, alat analisis portofolio publik.
4
Optimisasi Portofolio
Pada bab terakhir ini, Anda akan mempelajari cara membuat bobot portofolio optimal menggunakan kerangka kerja optimisasi portofolio Markowitz. Anda akan mempelajari cara menemukan bobot optimal untuk tingkat risiko atau imbal hasil yang diinginkan. Terakhir, Anda akan mempelajari cara alternatif untuk menghitung ekspektasi risiko dan imbal hasil dengan hanya menggunakan data terbaru.
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Kursus
Selesai
