Lewati ke konten utama

Kursus

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

LanjutanTingkat Keterampilan

Diperbarui 04/2026

Pelajari cara menghitung ukuran risiko dan performa yang bermakna, serta menyusun portofolio optimal untuk trade-off risiko dan imbal hasil yang diinginkan.

Mulai Kursus Gratis

PythonApplied Finance

4 jam

15 videos

52 Latihan

4,200 XP

20,170

Pernyataan Pencapaian

Dipercaya oleh para pelajar di ribuan perusahaan

Melatih Tim?

Coba untuk Bisnis

Deskripsi Kursus

Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah suatu reksa dana atau dana investasi benar-benar merupakan investasi yang baik? Atau membandingkan dua pilihan investasi dan mempertanyakan apa perbedaannya? Apa arti indikator risiko dari dana-dana tersebut? Atau apakah Anda sering bekerja dengan data keuangan dalam pekerjaan sehari-hari dan ingin memperoleh keunggulan? Dalam kursus ini, Anda akan mengenal dunia investasi yang menarik, dengan mempelajari portofolio, risiko dan imbal hasil, serta cara menganalisisnya secara kritis. Dengan menggunakan data historis saham yang sesungguhnya, Anda akan mempelajari cara menghitung ukuran risiko yang bermakna, cara menguraikan kinerja, dan cara menghitung portofolio optimal untuk pertukaran antara risiko dan imbal hasil yang diinginkan. Setelah mengikuti kursus ini, Anda akan mampu membuat keputusan investasi berbasis data dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang portofolio investasi.

Persyaratan

Manipulating Time Series Data in Python Intermediate Python for Finance

1

Pengantar Analisis Portofolio

Pada bab pertama, Anda akan mempelajari bagaimana sebuah portofolio dibangun dari aset-aset individual beserta bobotnya. Bab ini juga membahas cara menghitung karakteristik utama sebuah portofolio: imbal hasil dan risiko.

Selamat datang di Analisis Portofolio!

Mengapa berinvestasi dalam portofolio

Dampak diversifikasi

Imbal hasil portofolio

Kerugian portofolio dan cara mendapatkannya kembali

Hitung return rata-rata

Return kumulatif portofolio

Mengukur risiko portofolio

Varians portofolio

Simpangan baku versus varians

2

Risiko dan Imbal Hasil

Bab 2 membahas lebih dalam cara mengukur imbal hasil dan risiko secara akurat. Dua ukuran imbal hasil terpenting, yaitu imbal hasil tahunan (annualized returns) dan imbal hasil disesuaikan risiko (risk-adjusted returns), dibahas pada bagian pertama bab ini. Pada bagian kedua, Anda akan mempelajari cara melihat risiko dari berbagai perspektif. Bagian ini berfokus pada kemencengan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari distribusi, serta risiko sisi bawah (downside risk).

Imbal hasil tahunan

Mengannualisasi imbal hasil portofolio

Membandingkan tingkat imbal hasil tahunan

Imbal hasil tersesuaikan risiko

Menafsirkan rasio Sharpe

Rasio Sharpe S&P500

Rasio Sharpe portofolio

Distribusi imbal hasil yang tidak normal

Skewness S&P500

Menghitung skewness dan kurtosis

Membandingkan distribusi imbal hasil saham

Ukuran risiko alternatif

Rasio Sortino

Portofolio maximum draw-down

3

Atribusi Kinerja

Pada bab 3, Anda akan mempelajari faktor-faktor investasi dan perannya dalam mendorong risiko serta imbal hasil. Anda akan mempelajari model faktor Fama-French, dan menggunakannya untuk menguraikan imbal hasil portofolio menjadi faktor umum yang dapat dijelaskan. Bab ini juga membahas cara menggunakan Pyfolio, alat analisis portofolio publik.

Membandingkan dengan tolok ukur

Imbal hasil aktif

Atribusi industri

Faktor risiko

Faktor ukuran

Faktor momentum

Faktor value

Model faktor

Korelasi faktor Fama French

Model regresi linear

Model Faktor Fama French

Alat analisis portofolio

Lembar ringkas kinerja

Eksposur industri dengan Pyfolio

4

Optimisasi Portofolio

Pada bab terakhir ini, Anda akan mempelajari cara membuat bobot portofolio optimal menggunakan kerangka kerja optimisasi portofolio Markowitz. Anda akan mempelajari cara menemukan bobot optimal untuk tingkat risiko atau imbal hasil yang diinginkan. Terakhir, Anda akan mempelajari cara alternatif untuk menghitung ekspektasi risiko dan imbal hasil dengan hanya menggunakan data terbaru.

Teori portofolio modern

Memahami efficient frontier

Menghitung risiko dan imbal hasil yang diharapkan

Fungsi risiko PyPortfolioOpt

Kinerja portofolio optimal

Sharpe maksimum vs. volatilitas minimum

Optimisasi portofolio: Sharpe Maksimum

Optimisasi volatilitas minimum

Membandingkan Sharpe maksimum dengan volatilitas minimum

Optimisasi portofolio alternatif

Imbal hasil dan risiko berbobot eksponensial

Membandingkan pendekatan

Mengubah span

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Kursus
Selesai

Memperoleh Surat Keterangan Prestasi

Tambahkan kredensial ini ke profil LinkedIn, resume, atau CV Anda
Bagikan di media sosial dan dalam penilaian kinerja AndaDaftar sekarang

Bergabung dengan 19 juta pelajar dan mulai Pengantar Analisis Portofolio dengan Python Hari Ini!

Kembangkan keterampilan data Anda dengan DataCamp untuk Mobile

Buat kemajuan di mana saja dengan kursus mobile kami dan tantangan coding harian 5 menit.