700+ courses, half price
Deskripsi Kursus
Dalam Quantitative Risk Management (QRM), Anda akan membangun model untuk memahami risiko portofolio keuangan. Ini adalah tugas penting di industri perbankan, asuransi, dan pengelolaan aset. Langkah pertama dalam proses membangun model adalah mengumpulkan data tentang faktor risiko yang mendasari yang memengaruhi nilai portofolio dan menganalisis perilakunya. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari cara bekerja dengan deret pengembalian faktor risiko, mengkaji sifat empiris atau "stylized facts" dari data tersebut—termasuk ketidaknormalan dan volatilitas yang umum terjadi—serta membuat estimasi value-at-risk untuk sebuah portofolio.
Prasyarat
Kurikulum
Ringkasan kursus
1
Mengeksplorasi Data Faktor Risiko Pasar
Pada bab ini, Anda akan mempelajari cara membentuk deret pengembalian, mengagregasikannya untuk periode yang lebih panjang, dan memvisualisasikannya dengan berbagai cara. Anda akan melihat contoh dengan paket qrmdata.
- Selamat datang di kursus ini!50 XP
- Menjelajahi deret waktu faktor risiko: indeks ekuitas100 XP
- Menjelajahi deret waktu faktor risiko: ekuitas individual100 XP
- Mengeksplorasi data faktor risiko: kurs valuta asing100 XP
- Return faktor risiko50 XP
- Mengeksplorasi deret imbal hasil100 XP
- Beragam cara memplot faktor risiko dan deret return100 XP
- Mengagregasi log-return50 XP
- Mengagregasikan deret log-return100 XP
- Uji agregasi log-return50 XP
- Mengeksplorasi jenis faktor risiko lainnya50 XP
- Data komoditas100 XP
- Data suku bunga100 XP
2
Pengembalian di Dunia Nyata Lebih Berisiko daripada Normal
Pada bab ini, Anda akan mempelajari uji grafik dan numerik untuk kenormalan, menerapkannya pada berbagai himpunan data, dan mempertimbangkan model alternatif Student t.
3
Pengembalian di Dunia Nyata Bersifat Volatil dan Berkorelasi
Pada bab ini, Anda akan mempelajari volatilitas dan cara mendeteksinya menggunakan plot act. Anda akan mempelajari cara menerapkan uji Ljung-Box untuk korelasi serial dan mengestimasi korelasi silang.
4
Mengestimasi Value-at-Risk (VaR) Portofolio
Pada bab ini, konsep value-at-risk dan metode sederhana untuk mengestimasi VaR berdasarkan simulasi historis diperkenalkan.
R
Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R
Kursus
Selesai
