700+ courses, half price
Kursbeskrivning
I kursen Kvantitativ riskhantering (QRM) bygger du modeller för att förstå riskerna i finansiella portföljer. Detta är en central uppgift inom bank-, försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Det första steget i modellbyggprocessen är att samla in data om de underliggande riskfaktorer som påverkar portföljvärdet och analysera deras beteende. I den här kursen lär du dig att arbeta med tidsserier för riskfaktoravkastningar, studera de empiriska egenskaperna – eller så kallade "stiliserade fakta" – hos dessa data, inklusive deras typiska icke-normalfördelning och volatilitet, samt skatta value-at-risk för en portfölj.
Förkunskapskrav
Kursplan
Kursöversikt
1
Utforska marknadsriskfaktordata
I det här kapitlet lär du dig att skapa avkastningsserier, aggregera dem över längre tidsperioder och visualisera dem på olika sätt. Du arbetar med exempel från paketet qrmdata.
- Välkommen till kursen!50 XP
- Utforska tidsserier för riskfaktorer: aktieindex100 XP
- Utforska riskfaktorers tidsserier: enskilda aktier100 XP
- Utforska riskfaktordata: valutakurser100 XP
- Riskfaktoravkastning50 XP
- Utforska avkastningsserier100 XP
- Olika sätt att visualisera riskfaktorer och avkastningsserier100 XP
- Aggregera log-avkastningar50 XP
- Aggregera log-avkastningsserier100 XP
- Ett test på aggregering av log-avkastningar50 XP
- Utforska andra typer av riskfaktorer50 XP
- Råvarudata100 XP
- Räntesatsdata100 XP
2
Verkliga avkastningar är mer riskfyllda än vad normalfördelningen antyder
I det här kapitlet lär du dig om grafiska och numeriska normalitetstester, tillämpar dem på olika datamängder och utforskar Student t-fördelningen som ett alternativ.
3
Verkliga avkastningar är volatila och korrelerade
I det här kapitlet lär du dig om volatilitet och hur du identifierar den med hjälp av acf-diagram. Du lär dig att tillämpa Ljung-Box-test för seriekorrelation och skatta korskorrelationer.
4
Skattning av portföljens value-at-risk (VaR)
I det här kapitlet introduceras begreppet value-at-risk samt enkla metoder för att skatta VaR med hjälp av historisk simulering.
R
Kvantitativ riskhantering i R
Kurs
slutförd
