Na het volgen van deze cursussen voel ik me zeker genoeg om professionele visualisaties en dashboards te maken
Shoebur RahmanInkoopspecialist, Giz Bangladesh
Cursusbeschrijving
In Quantitative Risk Management (QRM) bouw je modellen om de risico’s van financiële portefeuilles te begrijpen. Dit is een cruciale taak binnen de bank-, verzekerings- en vermogensbeheersector. De eerste stap in het modelleerproces is het verzamelen van gegevens over de onderliggende risicofactoren die de portefeuillewaarde beïnvloeden en het analyseren van hun gedrag. In deze cursus leer je werken met reeksen van rendementen op risicofactoren, de empirische eigenschappen of zogeheten "gestileerde feiten" van deze gegevens bestuderen — waaronder hun typische niet-normaliteit en volatiliteit — en schattingen maken van value-at-risk voor een portefeuille.
Vereisten
Lesprogramma
Cursusoverzicht
1
Marktrisicofactor-data verkennen
In dit hoofdstuk leer je hoe je rendementreeksen vormt, ze over langere perioden aggregeert en op verschillende manieren visualiseert. Je bekijkt voorbeelden met het pakket qrmdata.
- Welkom bij de cursus!50 XP
- Risicofactor-tijdreeksen verkennen: aandelenindexen100 XP
- Risicofactor-tijdreeksen verkennen: individuele aandelen100 XP
- Risicofactorgegevens verkennen: wisselkoersen100 XP
- Rendementen van risicofactoren50 XP
- Rendementsreeksen verkennen100 XP
- Verschillende manieren om risicofactor- en rendementreeksen te plotten100 XP
- Log-rendementen aggregeren50 XP
- Log-rendementreeksen aggregeren100 XP
- Een test over het aggregeren van logrendementen50 XP
- Andere soorten risicofactoren verkennen50 XP
- Grondstofgegevens100 XP
- Rentegegevens100 XP
2
Rendementen in de echte wereld zijn riskanter dan normaal
In dit hoofdstuk maak je kennis met grafische en numerieke toetsen op normaliteit, pas je ze toe op verschillende gegevenssets en bekijk je het alternatieve Student-t-model.
3
Rendementen in de echte wereld zijn volatiel en gecorreleerd
In dit hoofdstuk leer je over volatiliteit en hoe je die detecteert met act-plots. Je leert Ljung-Box-toetsen voor seriële correlatie toepassen en kruiscorrelaties schatten.
4
Portfolio Value-at-Risk (VaR) schatten
In dit hoofdstuk worden het concept value-at-risk en eenvoudige methoden om VaR te schatten op basis van historische simulatie geïntroduceerd.
R
Kwantiatief Risicobeheer in R
Cursus
voltooid
