Na het volgen van deze cursussen voel ik me zeker genoeg om professionele visualisaties en dashboards te maken
Shoebur RahmanInkoopspecialist, Giz Bangladesh
Cursusbeschrijving
Heb je je ooit afgevraagd of een beleggingsfonds echt een goede investering is? Of twee beleggingsopties vergeleken en je afgevraagd wat nu precies het verschil is? Wat betekent die risico-indicator van deze fondsen eigenlijk? Of werk je regelmatig met financiële data en wil je een voorsprong? In deze cursus maak je kennis met de boeiende wereld van beleggen. Je leert over portefeuilles, risico en rendement, en hoe je die kritisch analyseert. Door te werken met echte historische aandelenkoersen leer je hoe je zinvolle risicomaten berekent, prestaties ontleedt en een optimale portefeuille bepaalt voor de gewenste afweging tussen risico en rendement. Na deze cursus kun je datagedreven beslissingen nemen over beleggen en begrijp je beleggingsportefeuilles beter.
Vereisten
Lesprogramma
Cursusoverzicht
1
Introductie tot portefeuille-analyse
In het eerste hoofdstuk leer je hoe een portefeuille is opgebouwd uit individuele activa met bijbehorende wegingen. Ook leer je hoe je de belangrijkste kenmerken van een portefeuille berekent: rendement en risico.
- Welkom bij portefeuilleanalyse!50 XP
- Waarom beleggen in portefeuilles50 XP
- Het effect van diversificatie100 XP
- Portefeuillerendement50 XP
- Portefeuilleverliezen en het weer goedmaken50 XP
- Gemiddelde rendementen berekenen100 XP
- Cumulatieve portefeuillerendementen100 XP
- Risico van een portefeuille meten50 XP
- Portefeuillevariantie100 XP
- Standaarddeviatie versus variantie100 XP
2
Risico en rendement
Hoofdstuk 2 gaat dieper in op het nauwkeurig meten van rendement en risico. De twee belangrijkste rendementsmaten — jaarrendementen en risico-gecorrigeerde rendementen — komen in het eerste deel aan bod. In het tweede deel bekijk je risico vanuit verschillende invalshoeken. De focus ligt op scheefheid en kurtosis van een verdeling, én op neerwaarts risico.
3
Prestatie-attributie
In hoofdstuk 3 leer je over beleggingsfactoren en hoe die een rol spelen bij risico en rendement. Je maakt kennis met het Fama-French-factormodel en gebruikt dat om portefeuillerendementen op te splitsen in verklaarbare, gemeenschappelijke factoren. Dit hoofdstuk laat ook zien hoe je Pyfolio, een openbare tool voor portefeuille-analyse, gebruikt.
4
Portefeuille-optimalisatie
In dit laatste hoofdstuk leer je hoe je optimale portefeuilleverhoudingen maakt met het Markowitz-raamwerk voor portefeuille-optimalisatie. Je ontdekt hoe je de optimale wegingen vindt voor het gewenste risico- of rendementsniveau. Tot slot leer je alternatieve manieren om verwacht risico en rendement te berekenen, waarbij je alleen de meest recente data gebruikt.
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Cursus
voltooid
