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课程介绍
您是否曾经想过，一只投资基金到底值不值得投？或者比较过两种投资方案，却不清楚它们的差别？这些基金的风险指标到底意味着什么？又或者您在日常工作中经常处理金融数据，想要更胜一筹？在本课程中，您将走进充满魅力的投资世界，学习投资组合、风险与回报，并掌握如何进行批判性分析。通过使用真实的历史股票数据，您将学会如何计算有意义的风险度量、如何拆解业绩表现，以及如何在既定风险—回报权衡下计算最优投资组合。完成课程后，您将能够在投资决策中依靠数据，更深入地理解投资组合。
先修要求
课程大纲
课程大纲
1
投资组合分析入门
在第一章，您将学习投资组合如何由单个资产及其权重构成。本章还将介绍如何计算投资组合的两项核心特征：回报与风险。
2
风险与回报
第 2 章将更深入地讲解如何准确衡量回报与风险。章节前半部分涵盖两类最重要的回报指标：年化回报与风险调整后回报。后半部分，您将从不同视角审视风险，重点讨论分布的偏度与峰度，以及下行风险。
3
业绩归因
在第 3 章，您将学习投资因子，以及它们如何驱动风险与回报。您将了解 Fama-French 因子模型，并用它将投资组合回报分解为可解释的共同因子。本章还介绍如何使用 Pyfolio，这是一款公开的投资组合分析工具。
4
投资组合优化
在最后一章，您将学习如何使用 Markowitz 的投资组合优化框架来构建最优权重。您将学会在既定风险或回报水平下寻找最优权重。最后，您还将学习基于最新数据来计算预期风险与回报的替代方法。
Python 投资组合分析入门
课程完成
