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课程介绍
在定量风险管理（QRM）中，您将构建模型来理解金融投资组合的风险。这在银行、保险和资产管理行业都至关重要。建模的第一步是收集影响投资组合价值的基础风险因子数据，并分析其行为。在本课程中，您将学习如何处理风险因子收益序列，研究这些数据的经验特性（即所谓的"风格化事实"）——包括其典型的非正态性和波动性，并为投资组合估计在险价值（Value-at-Risk）。
先修要求
课程大纲
课程大纲
1
探索市场风险因子数据
本章中，您将学习如何形成收益序列，将其按更长周期聚合，并用不同方式进行绘图。我们将使用 qrmdata 包进行示例演示。
2
真实世界的收益比正态分布更"危险"
本章中，您将了解正态性的图形与数值检验方法，将其应用于不同数据集，并考虑可替代的 Student t 模型。
3
真实世界的收益具有波动性且相互相关
本章中，您将学习波动性的概念，以及如何使用自相关图来检测它。您还将学习应用 Ljung-Box 检验来判断序列相关性，并估计交叉相关。
4
估计投资组合在险价值（VaR）
本章将介绍在险价值的概念，以及基于历史模拟的简易 VaR 估计方法。
R
R 中的定量风险管理
课程完成
