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Descrizione del corso
Nella Quantitative Risk Management (QRM), costruirai modelli per comprendere i rischi dei portafogli finanziari. Si tratta di un'attività fondamentale nei settori bancario, assicurativo e della gestione patrimoniale. Il primo passo nella costruzione dei modelli è raccogliere dati sui fattori di rischio sottostanti che influenzano il valore del portafoglio e analizzarne il comportamento. In questo corso imparerai a lavorare con serie di rendimenti dei fattori di rischio, a studiarne le proprietà empiriche, i cosiddetti "fatti stilizzati" — inclusa la loro tipica non normalità e volatilità — e a stimare il value-at-risk di un portafoglio.
Prerequisiti
Programma
Struttura del corso
1
Esplorare i dati dei fattori di rischio di mercato
In questo capitolo imparerai come costruire serie di rendimenti, aggregarle su periodi più lunghi e rappresentarle graficamente in modi diversi. Vedrai esempi usando il pacchetto qrmdata.
- Benvenuto al corso!50 XP
- Esplorare le serie storiche dei fattori di rischio: indici azionari100 XP
- Esplorare le serie temporali dei fattori di rischio: azioni individuali100 XP
- Esplorare i dati dei fattori di rischio: tassi di cambio100 XP
- Rendimenti dei fattori di rischio50 XP
- Esplorare le serie di rendimenti100 XP
- Modi diversi di tracciare serie di fattori di rischio e di rendimenti100 XP
- Aggregare i log-rendimenti50 XP
- Aggregare serie di log-return100 XP
- Un test sull'aggregazione dei log-rendimenti50 XP
- Esplorare altri tipi di fattori di rischio50 XP
- Dati sulle materie prime100 XP
- Dati sui tassi d’interesse100 XP
2
I rendimenti reali sono più rischiosi del normale
In questo capitolo conoscerai test grafici e numerici di normalità, li applicherai a diversi insiemi di dati e prenderai in considerazione il modello alternativo di Student t.
3
I rendimenti reali sono volatili e correlati
In questo capitolo imparerai che cos'è la volatilità e come rilevarla usando i grafici act. Imparerai ad applicare i test di Ljung-Box per la correlazione seriale e a stimare le correlazioni incrociate.
4
Stima del Value-at-Risk (VaR) del portafoglio
In questo capitolo vengono introdotti il concetto di value-at-risk e metodi semplici per stimare il VaR basati sulla simulazione storica.
R
Gestione del rischio quantitativa in R
Corso
completato
