Credit Risk Modeling in R

Questo corso pratico, basato su dati reali sul credito, ti insegnerà a modellare il rischio di credito usando la regressione logistica e gli alberi decisionali in R. Per le banche è fondamentale modellare il rischio di credito sia per i prestiti personali sia per quelli alle imprese. La probabilità che un debitore vada in default è un elemento chiave per misurare il rischio di credito. Pur presentando anche altri modelli, in questo corso ti concentrerai su due tipologie molto utilizzate nel credit scoring: la regressione logistica e gli alberi decisionali. Imparerai a usarle in questo contesto specifico e a capire come le banche valutano questi modelli.