Quantitative Risk Management in R

ในคอร์ส Quantitative Risk Management (QRM) นี้ คุณจะสร้างโมเดลเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอทางการเงิน ซึ่งเป็นงานสำคัญในอุตสาหกรรมธนาคาร ประกันภัย และการจัดการสินทรัพย์ ขั้นตอนแรกในกระบวนการสร้างโมเดลคือการเก็บข้อมูลของปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตโฟลิโอ และวิเคราะห์พฤติกรรมของปัจจัยเหล่านั้น ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีทำงานกับชุดข้อมูลผลตอบแทนของปัจจัยความเสี่ยง ศึกษาคุณสมบัติเชิงประจักษ์หรือที่เรียกว่า "stylized facts" ของข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการกระจายที่ไม่เป็นโนมัลและความผันผวน รวมถึงการประมาณค่า value-at-risk ของพอร์ตโฟลิโอ