Bu kursları tamamladıktan sonra profesyonel görselleştirmeler ve panolar oluşturma konusunda kendime güveniyorum
Shoebur RahmanSatın Alma Uzmanı, Giz Bangladesh
Kurs Açıklaması
Nicel Risk Yönetimi kullanarak risk yönetimi, bankacılık, sigortacılık ve varlık yönetimi sektörlerinde kritik bir görevdir. Finansal risk analistlerinin, düzenleyicilerin ve aktüerya uzmanlarının, ödülleri risk maruziyetleriyle nicel olarak dengeleyebilmesi şarttır.Bu kurs, 2007—2008 finansal krizini ve Goldman Sachs ile J.P. Morgan gibi yatırım bankaları üzerindeki etkisini inceleyerek seni finansal portföy risk yönetimiyle tanıştırır. Python kullanarak Value at Risk ve Conditional Value at Risk ölçüleriyle risk maruziyetini nasıl hesaplayıp azaltacağını, Monte Carlo benzetimi gibi tekniklerle riski nasıl tahmin edeceğini, ve gerçek zamanlı portföy yeniden dengelemesi yapmak için sinir ağları gibi öncü teknolojileri nasıl kullanacağını öğreneceksin.
Ön Koşullar
Müfredat
Kurs planı
1
Risk ve getiri özeti
Risk yönetimi, risk ve getiriyi anlamakla başlar. Risk ve getirinin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu kısaca gözden geçirecek, risk faktörlerini belirleyecek ve 2007-2008 küresel finansal krizine uygulanan Modern Portföy Teorisi’ni yeniden hatırlamak için bu faktörleri kullanacağız.
- Hoş geldin!50 XP
- Kriz sırasında portföy getirileri100 XP
- Varlık kovaryansı ve portföy oynaklığı100 XP
- Risk faktörleri ve finansal kriz50 XP
- Frekans yeniden örnekleme giriş100 XP
- Risk faktörü korelasyonunu görselleştirme100 XP
- En küçük kareler faktör modeli100 XP
- Modern portföy teorisi50 XP
- PyPortfolioOpt ile pratik: getiriler100 XP
- PyPortfolioOpt ile pratik: kovaryans100 XP
- Finansal krizi parçalara ayırma100 XP
- Etkin sınır ve finansal kriz100 XP
2
Hedef odaklı risk yönetimi
Şimdi portföy optimizasyon araç setini Value at Risk (VaR) ve Conditional Value at Risk (CVaR) gibi risk ölçüleriyle genişletme zamanı. Bunu yapmak için pandas, scipy ve pypfopt gibi özel Python kütüphanelerini kullanacaksın. Ayrıca Black-Scholes modelini kullanarak bir opsiyon portföyünü hedge ederek risk maruziyetini nasıl azaltacağını da öğreneceksin.
3
Riski tahmin etme ve belirleme
Bu bölümde, parametreli tahmin ve gerçek dünyadan tarihsel veriler kullanarak risk ölçülerini tahmin edeceksin. Ardından Monte Carlo benzetiminin belirsizliği öngörmene nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceksin. Son olarak, yapısal kırılmaları ve bunları nasıl belirleyeceğini anlayarak, küresel finansal krizin rastlantısallığın bizzat değiştiğine nasıl işaret ettiğini öğreneceksin.
4
İleri düzey risk yönetimi
Daha genel risk yönetimi araçlarını keşfetme zamanı. Bu ileri teknikler, finansal kriz sırasında yaşanan kayıplar gibi aşırı olayları ve geleneksel tahmin yöntemlerine meydan okuyabilen karmaşık kayıp dağılımlarını anlamaya çalışırken kritik önem taşır. Ayrıca, kayıp dağılımlarını yaklaşıklamak ve gerçek zamanlı portföy optimizasyonu yapmak için sinir ağlarının nasıl uygulanabileceğini de keşfedeceksin.
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Kurs
Tamamlandı
