Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng R

Sau khóa học về tài chính định lượng với R này, bạn sẽ có thể dùng R để xây dựng mô hình định giá trái phiếu lãi suất cố định, ước tính và phân tích lợi suất của trái phiếu (tức thước đo chi phí cơ hội của nhà đầu tư trái phiếu), và mô hình hóa các kỹ thuật dùng để bảo vệ danh mục trái phiếu trước biến động lãi suất. Vì sao cần định giá trái phiếu? Trái phiếu là chứng khoán do chính phủ hoặc doanh nghiệp phát hành, trả lãi theo lịch cố định và là loại chứng khoán thu nhập cố định phổ biến nhất. Thị trường thu nhập cố định của Mỹ lớn gấp 1,5 lần thị trường cổ phiếu Mỹ, nhưng không giống cổ phiếu, phần lớn công cụ thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu, được giao dịch rất không thường xuyên. Do đó, giá trái phiếu có thể kém tin cậy hơn như một chỉ báo về giá trị, và các kỹ thuật phân tích là cần thiết khi phân tích và định giá trái phiếu.