Phát hiện gian lận với R

Hiệp hội Các nhà điều tra Gian lận được chứng nhận (ACFE) ước tính gian lận khiến các tổ chức trên toàn thế giới thiệt hại 3,7 nghìn tỷ đô la mỗi năm và một công ty điển hình mất khoảng năm phần trăm doanh thu hằng năm vì gian lận. Dự báo số vụ gian lận sẽ còn tăng trong tương lai, khiến việc phát hiện gian lận trở nên hết sức cần thiết ở hầu hết các ngành. Khóa học này sẽ cho thấy cách học các mẫu gian lận từ dữ liệu lịch sử để đối phó gian lận. Một số kỹ thuật từ thống kê vững (robust statistics) và phân tích chữ số sẽ được giới thiệu để phát hiện các quan sát bất thường có khả năng liên quan đến gian lận. Hai thách thức chính khi xây dựng công cụ giám sát (supervised) cho phát hiện gian lận là dữ liệu mất cân bằng hoặc lệch và các chi phí khác nhau cho từng loại phân loại sai. Chúng tôi trình bày các kỹ thuật để giải quyết các vấn đề này và tập trung vào cả dữ liệu nhân tạo lẫn dữ liệu thực từ nhiều ứng dụng phát hiện gian lận khác nhau.