Chuyển đến nội dung chính

Khóa học

Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Cơ bảnTrình độ kỹ năng

Đã cập nhật tháng 01, 2026

Bắt Đầu Khóa Học Miễn Phí

RApplied Finance

5 gio

18 video

55 Bài tập

4,350 XP

15,950

Giấy chứng nhận Thành tích

Được người học tại hàng ngàn công ty yêu thích

Đào tạo một đội ngũ?

Dùng thử cho Doanh nghiệp

Mô tả khóa học

Trong Quản trị Rủi ro Định lượng (QRM), bạn sẽ xây dựng các mô hình để hiểu rủi ro của danh mục tài chính. Đây là nhiệm vụ thiết yếu trong ngân hàng, bảo hiểm và quản lý tài sản. Bước đầu tiên trong quy trình xây dựng mô hình là thu thập dữ liệu về các yếu tố rủi ro cơ sở ảnh hưởng đến giá trị danh mục và phân tích hành vi của chúng. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách làm việc với chuỗi lợi nhuận theo yếu tố rủi ro, nghiên cứu các đặc tính thực nghiệm hay còn gọi là "stylized facts" của dữ liệu này — bao gồm tính phi chuẩn thường gặp và biến động — và ước lượng value-at-risk cho một danh mục.

Điều kiện tiên quyết

Manipulating Time Series Data in R

1

Khám phá Dữ liệu Yếu tố Rủi ro Thị trường

Trong chương này, bạn sẽ học cách tạo chuỗi lợi nhuận, tổng hợp chúng theo các khoảng thời gian dài hơn và trực quan hóa theo nhiều cách. Bạn sẽ xem các ví dụ sử dụng gói qrmdata.

Chào mừng bạn đến với khóa học!

Khám phá chuỗi thời gian yếu tố rủi ro: chỉ số cổ phiếu

Khám phá chuỗi thời gian yếu tố rủi ro: cổ phiếu riêng lẻ

Khám phá dữ liệu nhân tố rủi ro: tỷ giá hối đoái

Lợi suất của các nhân tố rủi ro

Khám phá chuỗi lợi suất

Các cách khác nhau để vẽ chuỗi nhân tố rủi ro và chuỗi lợi nhuận

Gộp lợi nhuận theo log

Gộp chuỗi log-return

Bài kiểm tra về cộng gộp log-return

Khám phá các loại nhân tố rủi ro khác

Dữ liệu hàng hóa

Dữ liệu lãi suất

Bắt Đầu Chương

2

Lợi nhuận Thực tế Rủi ro hơn Phân phối Chuẩn

Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểm định đồ họa và số liệu cho tính chuẩn, áp dụng chúng lên các tập dữ liệu khác nhau, và xem xét mô hình thay thế Student t.

Phân phối chuẩn

Phương pháp đồ họa để đánh giá tính chuẩn

Kiểm định tính chuẩn

Biểu đồ Q-Q để đánh giá tính chuẩn

Độ lệch, độ nhọn và kiểm định Jarque–Bera

Các kiểm định định lượng về tính chuẩn

Kiểm định tính chuẩn cho các khung thời gian dài hơn

Lợi nhuận chồng lấn

Ôn lại kiến thức về phân phối chuẩn và lợi suất

Phân phối Student t

Khớp phân phối t với dữ liệu

Kiểm định tính chuẩn của lợi nhuận FX

Kiểm định tính chuẩn của lợi suất lãi suất

Kiểm định tính chuẩn của lợi nhuận giá vàng

Bắt Đầu Chương

3

Lợi nhuận Thực tế có Biến động và Tương quan

Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về biến động và cách phát hiện nó bằng các biểu đồ act. Bạn sẽ học cách áp dụng kiểm định Ljung-Box cho tương quan chuỗi và ước lượng tương quan chéo.

Đặc điểm của chuỗi lợi nhuận biến động

Nhận diện một chuỗi thời gian biến động mạnh

Ước lượng tương quan chuỗi (tự tương quan)

Dùng biểu đồ acf để lộ rõ biến động

Kiểm định Ljung-Box

Áp dụng kiểm định Ljung-Box cho dữ liệu lợi nhuận

Áp dụng kiểm định Ljung-Box cho return theo khoảng thời gian dài hơn

Quan sát các giá trị cực đoan trong chuỗi lợi suất biến động

Giá trị cực trị trong chuỗi thời gian biến động

Tương quan chéo giữa các chuỗi lợi suất yếu tố rủi ro

Các “sự thật kiểu mẫu” của chuỗi lợi suất

Độ biến động và tương quan của lợi nhuận FX

Biến động và tương quan của dữ liệu lãi suất

Ôn lại kiến thức về biến động và tương quan

Bắt Đầu Chương

4

Ước lượng Value-at-Risk (VaR) cho Danh mục

Trong chương này, khái niệm value-at-risk và các phương pháp đơn giản để ước lượng VaR dựa trên mô phỏng lịch sử sẽ được giới thiệu.

Value-at-risk và expected shortfall

Tính VaR và ES cho phân phối chuẩn

Danh mục cổ phiếu quốc tế

Khám phá các nhân tố rủi ro cho danh mục cổ phiếu quốc tế

Mô phỏng lịch sử

Ước lượng VaR và ES

Danh mục quyền chọn và Black-Scholes

Tính giá quyền chọn theo mô hình Black–Scholes

Cổ phiếu và các nhân tố rủi ro về biến động hàm ý

Mô phỏng lịch sử cho ví dụ quyền chọn

Mô phỏng lịch sử khoản lỗ cho danh mục quyền chọn

Ước tính VaR và ES cho danh mục quyền chọn

Tính VaR cho khoản lỗ theo tuần

Tổng kết

Bắt Đầu Chương

Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Hoàn
Thành

Nhận Giấy Chứng Nhận Hoàn Thành

Thêm chứng chỉ này vào hồ sơ LinkedIn, CV hoặc sơ yếu lý lịch của ban
Chia sẻ trên mạng xã hội và trong đánh giá hiệu suất của banĐăng ký ngay

Tham gia cùng hơn 19 triệu học viên và bắt đầu Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R ngay hôm nay!

Phát triển kỹ năng dữ liệu với DataCamp cho thiết bị di động

Tiến bộ mọi lúc mọi nơi với các khóa học cho thiết bị di động và thử thách lập trình 5 phút hằng ngày.