Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Trong Quản trị Rủi ro Định lượng (QRM), bạn sẽ xây dựng các mô hình để hiểu rủi ro của danh mục tài chính. Đây là nhiệm vụ thiết yếu trong ngân hàng, bảo hiểm và quản lý tài sản. Bước đầu tiên trong quy trình xây dựng mô hình là thu thập dữ liệu về các yếu tố rủi ro cơ sở ảnh hưởng đến giá trị danh mục và phân tích hành vi của chúng. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách làm việc với chuỗi lợi nhuận theo yếu tố rủi ro, nghiên cứu các đặc tính thực nghiệm hay còn gọi là "stylized facts" của dữ liệu này — bao gồm tính phi chuẩn thường gặp và biến động — và ước lượng value-at-risk cho một danh mục.